西财(西南财经)复试1.doc

西南财经大学2011 － 2012 学年第 一 学期 全校各 专业 本 科 2009 级（ 三 年级 一 学期） 学 号 　　　评定成绩 学生姓名 　　　 担任教师 黎实等 《计量经济学》期末 闭 卷 考试题 （下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷） 考试日期： 试 题 全 文： 一、单选题答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 二、多选题答案 1 2 3 4 ５ 试题正文： 一、单项选择（每小题1分，共40分） 1．下面哪个假定保证了模型的OLS估计量的无偏性（ ） A.?随机扰动项零均值假定? B.?随机扰动项是同方差的 C.?随机扰动项无自相关 ? D.?随机扰动项服从正态分布 2．如果线性回归模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ） A．有效的 B. 一致的 C. 不确定的 D. 确定的 3.已知有截距项的四个解释变量的线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为，则随机误差项的方差估计为( ) A．10 B． 40 C． 30 D． 20 4.由普通最小二乘估计得到的回归直线，要求满足被解释变量的（ ） A.平均值与其估计值的离差平方和最小 B. 实际值与其平均值的离差平方和最小 C. 实际值与其估计值的离差和为0 D. 实际值与其估计值的离差平方和最小 5.用最小二乘法作回归分析时对随机扰动项提出了古典假定，这是为了（ ） A. 使回归方程更简化 B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计 C. 使解释变量更容易控制 D. 使被解释变量更容易控制 6．在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ） A.一阶差分法?????? ?????? B.广义差分法 C.工具变量法????????? ??? D.加权最小二乘法 7．根据一个n=30的样本估计后计算得DW=1.4，已知在5％得的显著水平下，＝1.35，＝1.49，则认为原模型随机扰动项( ) A. 不存在一阶序列自相关 B. 不能判断是否存在一阶自相关 C. 存在完全的正的一阶自相关 D. 存在完全的负的一阶自相关 8．如果线性回归模型随机扰动项只违背了同方差古典假定，则最小二乘估计量( ) A．有偏的，有效的 B．有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D．无偏的，非有效的 9．下面哪一项对解释变量观测值矩阵X的描述不属于无多重共线性假设的描述( ) A. B． C．X可逆 D．可逆 10．设无限分布滞后模型 满足库伊克变换的假定，即，则长期影响乘数为（ ） A． B． C． D． 11．某线性模型估计结果如下： 则该模型的F统计量值为（ ） A. 80.91 B. 82.78 C. 100.02 D. 68.56 12．下列模型中属于参数线性回归模型的是( )。 A、 B、 C、 D、 13．设有多元线性模型，则下列说法正确的是( ) A、若解释变量两两之间的相关性很低，则该模型无严重多重共线性 B、若解释变量的方差膨胀因子VIF215，说明上述模型多重共线性并不严重 C、逐步回归方法只能修正模型的多重共线性，而不能检验模型是否存在严重多重共线 D、以上说法都不对 14.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有