基于ARMA模型的山东省对外贸易总额预测分析汇总.doc

第三组 宏观经济增长与发展（字数2354） 基于ARMA模型的山东省对外贸易总额预测分析 摘要：在国家“十一五”规划总目标的指导下，山东省制定了十一五规划目标。本文从山东省1984年至2006年对外贸易总额数据入手，建立ARMA模型，并对2007至1010年的对外贸易总额进行预测，同时与山东省“十一五”规划目标进行对比分析。 关键字：山东省，对外贸易总额，ARMA，预测分析 一、引言 山东省位于中国东部沿海，地处黄河下游，山东半岛伸入渤海与黄海之间，东与朝鲜半岛、日本列岛隔海相望；北与辽东半岛相对，庙岛群岛纵列其间，是渤海与黄海之自然分界线，拱卫天津和中国首都北京。西部内陆，西北与河北接壤，西南与河南交界，南与安徽、江苏毗邻。全省东西最长距离700公里，南北420公里，总面积15.67万平方公里，约占全国总面积的1.6％实现进出口总额952.9亿美元，比上年增长23.9%。其中，出口586.5亿美元，增长26.8%；进口366.4亿美元，增长19.6%。美国仍是我省第一大出口市场，对美国出口113.4亿美元，占全省出口的19.3%。出口商品结构进一步优化，机电产品和高新技术产品出口比重分别提高2.3和1.9个百分点。 （1） 用滞后算子表示 （2） （3） （4） 其中是白噪声过程；和没有公因子；，；和的根在单位圆外。 2建立模型以及实证分析 下表是山东省1984至2006对外贸易进出口概况数据表数据来源于2005年山东统计年鉴以及山东统计信息网。 单位（万美元） 年份 贸易出口额 贸易进口额 贸易总额 1984 207786 144226 352012 1985 234652 179796 414448 1986 191926 190914 382840 1987 289938 65356 355294 1988 309773 263588 573361 1989 327015 289496 616511 1990 341719 86803 428522 1991 375230 107970 483200 1992 433752 344388 778140 1993 420360 308226 728586 1994 587011 375916 962927 1995 816101 578906 1395007 1996 918298 698096 1616394 1997 1085888 667743 1753631 1998 1034705 627035 1661740 1999 1157909 669185 1827094 2000 1552905 946093 2498998 2001 1812899 1083414 2896313 2002 2111511 1282664 3394175 2003 2657285 1808467 4465752 2004 3587286 2490850 6078136 2005 4625113 3063763 7688876 2006 5865000 3664000 9529000 表（1） 下面我们通过山东省1984年至2006年进出口贸易总额的数据利用统计软件R对数据进行建模，并做出2007至2010年贸易总额的预测。R软件是一种数学计算环境，它提供了有弹性的、互动的环境来分析、可视及展示数据。它提供了若干统计程序包以及一些集成的统计工具和各种数学计算、统计计算的函数，用户只需根据统计模型制定相应的数据库及相关的参数，便可灵活机动的进行数据分析等工作，甚至创造出符合需要的新的统计计算方法，快捷方便。 为了便于观察，用R作出了序列的数据图： 图（1） 3平稳性检验 ARMA模型要求时间序列必须是平稳的，若序列非平稳则要对其进行处理使序列满足平稳性的需求。为了防止异方差把增长速度线性化，我们先对数据取对数如下图： 图（2） 然后对其进行ADF检验，以检验是否平稳。检验结果如下： Augmented Di