程序化交易入门精选.ppt

效果图如下，图中黄色水平线为当日开盘价 * 逻辑判断EVERY EVERY(COND,N)判断过去N个周期内是否一直满足条件COND。例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5个周期内一直是阳线 使用此函数可以简化交易模型内容，比如要表示均线MA5、MA10、MA20在5周期内的多头排列，不必使用“MA5MA10REF(MA5,1)REF(MA10,1)REF(MA5,1)REF(MA20,1)REF(MA5,2)REF(MA10,2)...REF(MA5,5)REF(MA20,5)”这样繁琐的语句，只需要使用EVERY(MA5MA10,5)EVERY(MA10MA20,5)就可以了。 * 5周期内均线多头排列即开多仓， 5周期内均线空头排列即开空仓的交易模型即可表示如下： MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); EVERY(CLOSEOPEN,5)EVERY(MA10MA20,5),BPK; EVERY(MA5MA10,5)EVERY(MA10MA20,5),SPK; * * 金融统计函数BARSLAST BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数。 使用BARSLAST函数可以起到过滤作用，例如KD数值接近纠结在一起时交叉过于频繁，使用BARSLAST就可以过滤掉一些交叉： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:=SMA(RSV,M1,1); D:=SMA(K,M2,1); CROSS(K,D)BARSLAST(CROSS(K,D))P,BPK; CROSS(D,K)BARSLAST(CROSS(D,K))P,SPK; * 上图为使用过滤条件的效果图，下图为直接使用KD交叉为买卖条件的模型效果示意图 * *  程序化交易入门 文华财经 施巍巍 理解并规范使用交易模型、技术指标等以下名词 **交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令但是不绘出图线的公式，模型还包含止损、止赢，交易手数等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。 **指标：也叫技术指标，指能够绘出图线但是不发出交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。 **公式：泛指指标、模型。不建议大家使用这个词，因为大家搞不明白你说的到底是指标还是交易模型。 **交易系统：这个词太笼统，不建议使用这个词。有时候指的是指标，有的时候指的是模型，有的时候指的是存在心中的交易思想和经验，有的时候还指交易软件。 **交易信号：指技术指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号是一个技术分析范畴的概念。 **交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不用颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。 * * * 一、技术指标 掌握：（1）公式基本语法 （2）基础函数意义 （3）函数组合应用 * 例1 简单公式 A:=(HIGH-OPEN)-(OPEN-LOW); B:SUM(A,0),COLORWHITE; C:0,COLORRED; * * 例2 KDJ公式 RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE; D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW; J:3*K-2*D,COLORMAGENTA; * * 例3 移动平均线 MA1:MA(CLOSE,5),COLORRED; MA2:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW; MA3:MA(CLOSE,30),COLORGREEN; MA4:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA; * 例4 K线公式 TMP:=OPEN-CLOSE; DRAWLINE(TMP0.00001,HIGH,TMP0.00001,OPEN,COLORCYAN); DRAWLINE(TMP0.00001,LOW,TMP0.00001,CLOSE,COLORCYAN); DRAWLINE(TMP-0.0000