程序化交易入门（课件）精选.ppt

图例2 -49122 连续十次亏损区 * 图例3 在相近的区域内MA4,17亏损的次数和亏损幅均小于MA7,21 * 图例4 MA4,17 VS MA7,21最大亏损额 * 图例5 MA4,17 VS MA7,21最大盈利额 * 图例6 * 图例7 系统两次出最大盈利区相近 * 图例8 * 图例1 大幅盈利区域 * MA7,21沪胶指数 * 图例2 MA4,17 VS MA7,21连续亏损区 * 图例3 MA4,17 VS MA7,21连续盈利区 * 图例4 * 小结 1、在对于双均线进行调中,豆一指数和沪铜指数盈利水平均有所提高 2、天胶的总盈利率略下降 3、沪铜指数最大连续亏损在MA7，20中将影响到刚入市交易者 4、从组均线组合上体现出胶的活跃性大于铜和豆所以可以减少对于初始资金量的投放 * 沪铜指数MA7，21，100 * 图例1 有较强的连续盈利能力 * 图例2 Ma7,21 VSma7,21,100相同区域内的亏损 -37143 * 图例3 * 图例4 * 小结 1、三线组合的稳定性较两线稳定 2、交易的风险降低的同时也降低了收益率 3、三线组合的空仓时间变长 * 总结 1、这些试验为我们提供了经验性的根据，表明期货价格的变化并不是完全随机发生的。事实上，这些趋势顺应技术产生了显著的利润，即便，我们把交易费考虑进去也不例外。因而技术分析作为一种体格预测方法它的有效性在为里得到了支持。 　　　　　　　　　－－－－霍克海默 * ２、没有哪种移动平均线在所有市场都表现得最佳。或者说：每一个市场都有自己独有的优越移动平均线。 ３、较长期的移动平均线胜过较短期的移动平均线 ４、简单移动平均值法既胜过线性加权平均值法，也胜过指数加权平均值法。 * ５、任何的技术分析都是居于有效的资金管理的前提下的。 * Thank you! ＴＥＬ：0579Ｅmail:zeroone02201@ QQAdd：浙永康市解放街8号4楼中大期货永 康营业部 * 图例4 * MA4，17沪铜指数 模型名称：MA4,17 合约名称：沪铜指数 测试时间：1996-04-02 -- 2007-12-25 测试周期：日线 测试模式：实战模式 开仓时固定交易：1手 保证金比率：15% 单位：5吨/手 手续费：174圆/手 日内交易手续费减半：是 * 综述 测试天数： 4284 测试周期数： 2808 指令总数： 195 初始资金： 100000 最终权益： 242843 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：142.84% 扣除最大盈利后利润率： 7.51% 扣除最大亏损后利润率： 175.29% 总手续费： 67860 * 交易统计 统计系数 总交易次数： 195 盈利系数： 34.87% 平均交易周期： 14 风险系数： 64.62% 平均利润率： 0.73% 胜率： 34.87% 盈利交易 亏损交易 交易次数：68 交易次数： 126 总盈利：712.14% 总亏损： -501.43% 平均盈利率：6.56% 平均亏损率： -2.03% 最大盈利率：101.86% 最大亏损率：-11.86% 最大盈利额： 135332.00 最大亏损额：-32451.99 平均周期： 26 平均周期： 7 最大周期： 61 最大周期： 26 最大连续盈利次数：4 最大连续亏损次数：9 * 多头交易 空头交易 交易次数： 97 交易次数： 97 盈利次数： 38 盈利次数： 30 空仓时间 空仓总时间： 4 空仓时间/总时间：0.14% 最长空仓时间： 4 * 图例1 * 图例2 * 图例4超2万盈利 * 图例3 * 最大连续亏损处 * 最大盈利处 盈利135332 42046 * Ma4,17天胶指数 模型名称：MA4,17 合约名称：沪胶指数 测试时间：1997-04-14 -- 2008-01-21 测试周期：日线 测试模式：实战模式 开仓时固定交易：1手 保证金比率：15% 单位：5吨/手 手续费：35圆/手 日内交易手续费减半：是 * 综述 测试天数： 3934 测试周期数： 2577 指令总数： 150 初始资金： 100000 最终权益： 278294 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：178.29% 扣除最大盈利后利润率： 149.48% 扣除最大亏损后利润率： 188.26% 总手续费： 10465 * 交易统计 统计系数 总交易