2010年银行从业风险管理预测试卷六.doc

2010年银行业从业人员资格认证考试 风险管理标准预测试卷(六) 一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A资产分组 B集中度指标 C蒙特卡洛模拟 D历史损失数据均值与方差替代 2( )是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。 A期货合约B掉期合约C期权合约D远期合约 3( )不属于事前风险控制手段。