计量经济学第07章.ppt

* 练习题1 对于线性回归模型 ， 试证明 * 练习题2 2.在样本容量较小情况下。斯尔（Theil）和纳戈（Nagar）建议使用下式估计 ： 其中， n=样本容量， d=杜宾-沃森统计量， k=所需估计的参数数（包括常数项）。 证明：当样本容量较大时，此法估计的 与 (1-d/2)的数值是一样。 * * 第六章 滞后变量 2.阿尔蒙估计法 考虑有限分布滞后模型 * 第六章 滞后变量 阿尔蒙（Almon)认为连续函数 可以用滞后期i的多项式来逼近 将上式代入原来的分布滞后模型，经过适当的变换，就可以减少模型中变量的个数，从而减少模型中的参数估计的个数。 * 求： 统计量，并以此检验自相关性。 例9 * * * * 第六章 滞后变量 3.考耶克方法 考虑无限分布滞后模型 * 第六章 滞后变量 考耶克（Koyck）假定参数具有相同的符号，并且按几何级数递减 ： 则经过适当的变换（Koyck Transformation)，可以将原模型变换成一个自回归模型： * 第六章 滞后变量 假定 是按几何级数递减且各个 的符号相同，即 数值大小决定了随滞后期的增加其影响递减的速度， 的值越接近0，递减速度越快，因此称 为分布滞后的下降率， 称 1- 为调整率。这种滞后形式，反映了许多经济关系，如消费与收入，固定资产与投资，供给与价格等，它们的共同特点是距离现期越远，其影响越小，对不同的 值，有不同的递减速度。 * 第六章 滞后变量 显然，长期分布滞后乘数为： 经过考耶克变换整理后，可得 其中 * 第六章 滞后变量 考耶克方法的特点： 能够大幅减少模型中解释变量个数； 能够有效解决样本自由度减少的问题； 模型存在一阶自相关性； 模型中存在与随机误差项相关的被解释变量的滞后变量。 * 第六章 滞后变量 适应性期望模型 在建立模型时，我们通常总是假设当期的被解释变量取决于当期的解释变量，这种假设在很多情况下不完全符合社会经济行为。例如在通货膨胀时期商品的需求量取决于人们的期望价格，这里的期望指人们对价格的预料，而现有价格只能作为预期价格的判断信息。又如居民消费水平同样不是完全取决于本期的实际收入，还需取决于预期的收入或者长远的收入水平。 * 第六章 滞后变量 于是我们可以假设如下适应性期望模型： 其中 * 第六章 滞后变量 改写为 整理得 其中 * 第六章 滞后变量 适应性期望模型 适应性期望模型与考耶克模型的出发点有所不同，但它们有相同的变量形式， 适应性期望模型通过对外生变量期望值 的适应性期望假设，达到间接度量的目的， 使得适应性期望模型比考耶克模型有更加明确的经济含义和理论依据。 * 第六章 滞后变量 局部调整模型 一个商店的经理通常会遇到这样的问题，一方面要保证商店供货不中断，另一方面又不致使库存成本过高，希望有一个理想的库存量。所谓理想的库存量并非一成不变，而是需要不断地进行调整，实际上商品的库存量可以是实际销售量的函数。 * 第六章 滞后变量 假定t时期实现的资本存量的变化 仅仅是该时期预定变化 的一部分 ，即有 其中 为调整系数，且 。调整系数表示调整的速度， 越接近于1，表明调整到最佳资本存量的速度越快。 * 第六章 滞后变量 * 第六章 滞后变量 局部调整模型 局部调整模型与考耶克模型、适应性期望模型一样，都是自回归模型，区别在于： 局部调整模型随机误差比较简单。 此外，局部调整模型与适应性期望模型的导出思想也有所不同， 前者是对因变量的局部调整而得， 后者是由解释变量的自适应过程而得。 * 第七章 虚拟变量 * 第七章 虚拟变量 第七章 虚拟变量 一、虚拟变量及其作用 虚拟变量：反映定性因素变化、只取0和1的人工变量，称作虚拟变量。记作D。 * 第七章 虚拟变量 * 第七章 虚拟变量 引入虚拟变量的三个作用： 1. 可以描述和测量定性因素的影响； 2.能够正确反映经济变量之间的相互 关系，提高模型的精度； 3.便于处理异常数据。 * 第七章 虚拟变量 二、虚拟变量的设定 1.虚拟变量的引入方式 * 第七章 虚拟变量 (1)加法方