清华大学出版社统计学第7章时间序列.ppt

第七章 时间序列分析 【学习目标】 本章学习的重点在于统计学对动态事物的分析和预测方法。首先要了解表现现象动态发展规律的统计数列——时间序列，了解时间序列的编制原则；其次，掌握时间序列的基本指标分析和模型分析方法，以达到对客观现象变动发展趋势进行分析、预测的目的。 【关键概念】 时间序列(time series) 发展水平(level of development) 发展速度(development speed) 增长速度(increment speed) 最小平方法(least square method) 【引导案例】 1月数据下周公布PPI或超CPI 第一节 时间序列概述 一、时间序列的概念 所谓时间序列，也称动态数列或时间数列，是将反映客观现象的指标数值按照时间的先后顺序编排所形成的统计数列 任何一个时间序列都有两个构成要素：一是统计指标所属的时间，一是在特定时间上的指标数值 在统计分析中，时间序列是对客观现象的发展变化进行动态分析的主要工具，其根本原因在于利用时间序列可以描述客观现象的发展变化过程和结果，此外，利用时间序列还可以分析被研究现象发展变化的规律性，而且，通过建立数学模型，还可以对被研究现象的未来发展状态进行预测分析。 二、时间序列的种类 (一)总量指标时间序列 1. 时期序列 2. 时点序列 (二)相对指标时间序列 (三)平均指标时间序列 三、时间序列的编制原则 (一)时间长短要一致 (二)指标的内涵、外延要一致 (三)指标的计算方法、计算价格和计算单位要一致 第二节 时间序列水平指标 时间序列只是描述了客观现象的发展过程和结果，但还不能直接反映出现象的发展变化情况，要了解这些还需要进行动态分析。 基本的动态分析是指标分析，主要有水平指标分析和速度指标分析两种。 本节主要介绍时间序列的水平指标分析。 一、发展水平 发展水平是指时间序列中的每一项具体的指标数值。因为指标值可以是总量指标、相对指标或平均指标，发展水平也可反映客观现象发展变化的规模、程度和水平。 为便于分析，发展水平常用αi来表示，α0，α1，…,αn表示的就是时间序列各期或各时点的发展水平。按照各发展水平在数列中的次序地位不同，常将数列中的第一项指标值(α0)称作最初水平，最后一个指标值(αn)叫做最末水平，中间的其余各项(α1，…,αn)统称为中间水平，它们是计算其他动态分析指标的基础。 基期和报告期之分是根据研究内容和目的而定的，目的任务不同，基期和报告期的选择也不同，相对应的基期水平和报告期水平也不相同。 二、平均发展水平 (一)总量指标时间序列序时平均数的计算 1. 时期序列序时平均数的计算 2. 时点序列序时平均数的计算 1) 连续时点序列序时平均数的计算 2) 间断时点序列序时平均数的计算 (1) 根据间隔相等的资料计算序时平均数 (2) 根据间隔不等的资料计算序时平均数 二、平均发展水平 (二)相对指标时间序列与平均指标时间序列序时平均数的计算 相对指标和平均指标时间序列是总量指标时间序列的派生序列，一般不能直接利用序列中的相对数或平均数直接计算序时平均数，统计中采取的方法是利用计算相对数和平均数的总量指标求平均再对比求得。 对于静态的相对指标和平均指标时间序列在求序时平均数时，我们所要做的就是观察其分子、分母的总量指标的资料情况，确定所需使用的序时平均公式，然后再将分子和分母的序时平均数进行对比就可以了。 三、增长量与平均增长量 (一)增长量 增长量是说明客观现象在一定时期内增加或减少的绝对数量，反映的是现象在一定时期内的增长水平，一般用报告期水平与基期水平之差表示，即 增长量=报告期水平-基期水平 常用的增长量指标有三种：一是按基期选择的不同所分的逐期增长量和累计增长量(累积增长量)，还有一个就是在统计实务中经常用到的年距增长量。 1. 逐期增长量与累计增长量 2. 年距增长量 (二)平均增长量 平均增长量是客观现象各逐期增长量的序时平均数，反映的是现象在一定时期内单位时间平均增长(减少)的绝对数量。 第三节 时间序列速度指标 一、发展速度与增长速度 (一)发展速度 1. 环比发展速度与定基发展速度 2. 年距发展速度 (二)增长速度 1. 环比增长速度与定基增长速度 2. 年距增长速度 3. 增长1%的绝对值 二、平均发展速度与平均增长速度 平均发展速度与平均增长速度在国民经济管理和统计分析中有广泛的应用，主要用于对客观现象不同历史时期发展变化速度的比较或不同区域发展状况的比较，是统计分析和预测的必要依据。 平均增长速度是现象各期环比增长速度的序时平均数，二者之间存在着一定的换算关系。其公式如下。 平均增长速度=平均发展速度-1 (一)几何平均法(水平法)