演进博弈与自发秩序.ppt

第12章演进博弈与自发秩序 张维迎 北京大学光华管理学院 理性与经验 传统博弈理论:每个人都是理性的,并且理性和博弈结构的共同知识;每个人都在选择战略最大化自己的利益;只要知道博弈的结构,就可以预测均衡结果; 但其他社会科学家一直对理性人假设抱有怀疑. 进化博弈 John Maynard Smith and G Price, 1973; Maynard Smith, 1982, Evolution and the Theory of Games, CUP; 生物博弈是基因之间的博弈； 生物行为(战略)是由基因(genes)决定的;基因的生存和繁殖由自然选择决定;最适合生存的基因不断繁衍,而不适合生存的基因被淘汰;生物进化是一个自然选择的过程;最后可能导致一个稳定状态. 演化稳定战略 ESS: evolutionary stable strategies: 种群中可以持续存在的行为方式; 静态: 一个特定的行为方式被称为是演化稳定的,如果它的种群不能被变异所成功侵入;或者说,任何偏离行为的个体具有更低的生存能力,种群将会恢复到原来的状态; 动态: 假定初始状态存在多样的行为方式, 随着时间的推移,如果某个特定的行为方式能逐步主导整个种群, 这个特定的行为方式就是ESS; ESS与纳什均衡 ESS一定是纳什均衡,但并非所有的纳什均衡都是ESS; 演化过程可以帮助选择特定的纳什均衡; 生物进化与社会演进 战略： 生物行为是基因决定的，个人没有选择性; 社会行为并不完全取决于基因,而是与社会环境、文化、教育、以及个体的经验等因素等有关；个体有选择性 适应性(fitness)：基因的繁殖能力；总的或平均的报酬（payoff); 传递：基因遗传；成功的人将信息传输给朋友、同事；好的行为方式会被学习、模仿；人们也会有意识地通过“试错”的办法寻找好的战略；所以社会和教育机制更为重要； 单元均衡与多元均衡 演化稳定状态可能只有一个战略（行为方式），也可能包含多个具有同样适应性的行为方式； 前者称为单元均衡（monomorphic equilibrium)； 后者称为多元均衡(polymorphic equilibrium). 协调博弈：左撇子与右撇子 设想总人口中有两类人：一类人是左撇子；另一类人是右撇子； 任意挑选其中的一对进行博弈； 支付矩阵如下图所示； 注意：战略是先天决定的，参与者并不在两种战略之间选择。 左撇子与右撇子 谁最适合生存？ 答案依赖与初始的人口分布。直观。 假定总人口中有x的比例是左撇子，1-x的比例是右撇子。那么，左撇子的预期支付为：x1+(1-x)0=x; 右撇子的预期支付：x0+(1-x)1=1-x; x(1-x) x1/2 三个均衡 如果x1/2，左撇子更具生存能力，他们的比例将增加，直到100%；单元均衡； 如果x1/2, 右撇子更具有生存能力，他们的比例将增加，直到100%；单元均衡； 如果x=1/2, 两类人的生存能力相同；二元均衡。 但只有前两个均衡是ESS；单元均衡。 图示 与理性人博弈比较 如果战略是理性人选择的结果，这个博弈也有三个均衡：（左撇子，左撇子）；（右撇子，右撇子）；（1/2左，1/2右）; 所以，并非所有的纳什均衡都是演化稳定均衡； 但与“混合战略均衡”解释不同：每个人都是纯战略，只是一半人用左手，另一半人用右手； 演化稳定性为选择特定的纳什均衡提供了新的依据； 演化稳定单元均衡：战略是对自身的最优反应（reply). 父母怎样教育孩子？ 一旦使用右手成为主导习惯，少数左撇子并不能改变结果； 所以为了孩子的利益，父母会教育孩子用右手； 用手的习惯既有基因的遗传，也有后天的训练。 这可能是社会行为的典型特征。 谁将生存？ 假定总人口中，物质型的比例为x，感情型的比例为（1-x）； 那么，对任何一个个体而言，物质型的预期支付：x1+(1-x)0=x; 感情型的预期支付：x0+(1-x)2=2(1-x); x=2/3 均衡 如果x2/3, 物质型更适合生存，将演化成稳定均衡； 如果x2/3, 感情型更适合生存，将演化成稳定均衡； 如果x=2/3, 两类人有同样的适应性，但这一（二元）均衡是非稳定的； 演化均衡不一定是帕累托最优均衡。 婚姻的习俗 找对象的主流模式影响个体的行为；物质主义盛行的社会，任何人都难以不随波逐流； 门当户对； 信息与感情型：即使物质型大于2/3，感情型也可能生存下来。 锁定与路径依赖 演化均衡意味着技术、社会制度都可能长时间锁定在非帕累托状态； 但不同制度之间的竞争可能打破非帕累托均衡； 如全球化对公司治理结构以及其他制度的影响。 一次性博弈 “不合作”演化稳定均衡； 一般地，如果存在占优战略（dominant st