新协议实施达标自我评估（信用评级）.ppt

《信用评级动态评级更新指引和信用评级推翻指引》 《客户信用评级答疑手册》 《信用评级审计机构管理办法》 《中国银行股份有限公司金融机构客户信用评级管理办法》 《QCA评级模型和专业贷款评级模型测试报告 》2010-4 《江苏省分行授信客户PD4.0信用评级分析报告》 2010-9 《江苏省分行对优化评级模型的适用情况分析报告》2011-1 《江苏省分行信用评级人工推翻情况调查分析报告》2010-10 《江苏省分行关于新协议成果应用情况调研报告》2011-1 系统优化升级推广 IT蓝图上线保障 评级对象的确定和落实（低风险业务客户、金融机构客户） 评级标准的掌握和执行情况（江苏首批实施差异化授权方案） 内部评级专业队伍建设（积极推进专业序列建设） 检查与后评价体系的建立和完善 存在的问题与后续整改措施（未来规划） 新资本协议实施达标自我评估 公司客户信用评级管理 江苏省分行风险管理部 2011年9月 定 义 “客户信用评级属于债务人评级，是我行对授信客户和担保客户资信状况的评价确认。” 综 述 ◇客户信用评级在银行内部评级体系的位置 风险计量 信用风险 客户风险 债项风险 客户违约的可能性 有多大 PD (Probability of Default) 信用评级 当客户违约时， 会欠银行多少钱 EAD (Exposure at Default) 当客户违约时贷款的损失比例 LGD (Loss Given Default) 贷款期限 M (Maturity) 债项评级 操作风险 市场风险 综 述 识别客户的风险计量工具——银行实施信用评级可以通过测算客户的违约概率（PD）等进行风险计量，区分客户的好、坏差异，识别风险程度。 统一授信的决策基础——授信审批、授信定价、权限管理、准入退出、风险分类的重要依据或参考因素。 银行内部评级体系的重要组成——新资本协议对银行规范风险管理的要求，也是银行提升风险管理水平的内在需求。 综 述 信用评级结果的具体含义 　◆客户在未来一年内发生违约的可能性约为1%（违约概率）。 □例：评级为A，意味着什么？ 　◆定义：客户信用良好，偿债能力较强，未来一年内违约可能性小。 综 述 违约概率：PD（Probability of Default），即客户在一定期限内的违约可能性。 违约：是指在商业交易中，交易一方由于某种原因，不能按照事先约定履行合同条款，而给另一方所带来的信用违约风险，并可能遭受的损失。 综 述 本规定所称“违约”，是指银行信用风险内部评级体系下的违约。 《中国银行股份有限公司境内机构公司客户内部评级违约定义实施细则（2010年版）》 中行PD模型违约定义 实质性信贷债务 逾期时间 可能无法全额 偿还我行的债务 中行评价角度 本金或利息逾期 90天以上（含）的客户 存在风险分类为可疑类、损失类授信资产的客户 综 述 信用评级结果在我行统一授信决策机制中的应用 授信业务转授权管理 评级结果的运用 客户准入和退出管理 授信审批决策 授信定价 审批权限 准入标准 (行业指引) 风险偏好 风险成本的计量 （成本与收益相匹配） 授信资产风险分类 十三级分类 初始设定 综 述 政策制度 评级工具 评级实施 信用评级管理办法 统计模型/打分卡 完善的机制保障 客户信用评级管理体系 综 述 《中国银行股份有限公司江苏省分行客户信用评级管理实施细则（2007年制定，2010年修订版）》 政策制定依据 《中国银行股份有限公司国内机构公司客户信用评级管理办法（2010年版）》（中银发[2010]616号） 政策制度传导 未纳入本办法实施范围 小额贷款公司、专业担保公司 属本评级范围 国家机关客户 金融机构客户 自然人客户 纯委托贷款客户 （属中间业务） 本办法实施评级对象 企(事)业法人客户 具有独立融资权的 非法人客户 1、申请或正在使用我行授信的单位 2、为我行授信客户提供担保的单位 仅叙做低风险业务 的客户 集 团 客 户 政策制度传导 政策制度传导 评级模型管理 评级模型管理 评级实施 评级实施