东南股圣论交易系统.doc

炒股为生 前 言我以炒股为生。 讲述的是关于炒股真正秘密。 这段时间开始构思，并逐渐付诸文字。 炒股为生。 这就是炒股的圣经。 看懂了我的文字，炒股就不可能亏钱。至于盈利多少，那要看自己的悟性。 共三篇。 第一篇，简单炒股。谈的就是交易系统的基本原理、架构重在简单二字。不能理解简单，就无法理解炒股的真谛。 第二篇，聪明炒股。详细剖析技术分析，及各种有用的工具。重在聪明二字不能理解聪明，就无法因时而动，因势而动。 第三篇，智慧炒股。关于炒股的一些高级技巧和应用。重在智慧二字。不能理解智慧，就无法参透交易如人生，有所为，有所不为。 谨以此文，向。找到了炒股的真正秘密，你也可以炒股为生。 第一篇：简单炒股本篇是关于炒股的入门篇。虽说是入门，但不再谈些什么是股票，投资市场的构成之类的东西，那些网上随便搜一搜就有大把的信息。这些基本的东西如果你还没有掌握，请自行解决。本篇是关于交易系统的。利用概率优势实现持续稳定盈利，是切实可行之道。当然，不是只有她才是真理。你可以自己摸索，创新。交易系统的思想，正符合了中国古代以不变应万变的思想，但我们不能因为这样就说老祖宗也可以炒好股票。其实道理都是相通的，但具体的应用却需要智慧和恒心。正如我喜欢的作家王小波在他的一篇文章里，批评那些红学家，说《红楼梦》包罗万象，只要研究好研究透这本书，世间的一切道理都尽在我胸。他说他真正佩服的是中国古代的劳动人民，因为他们发明了豆腐，而自己却无论如何想不出怎么弄这个东西。很多的人总是说别人的道理都可以在这本书、那本书里找到痕迹，或者影子，因此就否认这种理论的原创价值实在是不足取。再比如，有人说关于博弈的一切都尽在孙子兵法世间万物的道理，都尽在周易。不能说不对，但还是要根据某个具体的问题或者技巧去有针对性的研究、丰富、实践。光有基本的道理并你真的能够成为某个领域的翘楚。说这么多，是因为，太多人过于沉迷于某些抽象、宏观、神神叨叨的东西。这种倾向在交易领域尤其严重。这些都是误解，是误区，害人子弟。炒股是个很专业的技术，单凭孙子兵法无法成为一个真正优秀的交易者。要想炒股为生，更是要花大力气，付出大智慧。交易系统的核心思想是概率论，但绝不是一个数学系的博士生或者教授就可以做好交易。如果你没有搞清楚这一点，建议你退出交易市场。好了，不多说了，就让我带领你进入交易的奇妙世界。第一章：交易的逻辑 首先，我们需要明确一点，交易中究竟有没有确定性？ 所谓确定性，就是指在某种形态，或者说具备了某几个条件的情况下，价格就一定会涨或者跌，或者能够确定涨跌的幅度。 目前为止，没有任何一种理论能够找到哪怕是一种确定性。如果你找到了，那恭喜你了，因为就凭这一个确定性，就可以获得难以想象的财富了。 既然无法找到这种确定性，那实现稳定持续盈利的方法就是利用概率。 因为没有确定性的形态，所以每次的交易结果都具有不确定性，那怎么才能盈利啊？最为合理的方式就是在概率上下功夫。 有一个道理我再强调一下：再高的概率也不是确定性。 我举个简单例子。 你做游戏，一共一副扑克牌，54张，规则是你抽到大王你就输，抽到其他你都赢。 你赢的概率是53/54，很高了吧。 你有100元，赢了对方付你赌注的10倍，输了你赔掉你的赌注。 回报风险比也够高了吧，10倍。 所有的一切都有利于你。 那你这一次下注所有的100元。结局呢，你可能就那么背，输的身无分文，一次全部输光。 所以确定性就是确定性，高概率就是高概率。二者的方法完全不同。 因为在确定性的情况下，所有的资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切，都成为多余的东西，都没用了。 但是只要存在不确定性，哪怕是概率很小的不确定性，你就需要制定相关的策略。 比如上面的游戏，你就要考虑每次只拿出总本金的一部分作为赌注，而不是一次赌全部。 这是交易的本质。 如果这个都无法认同，我们谈的一切的一切都失去了基础。 交易的一切的一切，都是沿着一个逻辑，一步步的走出来的。很多人没有意识到这个问题。 如果大家都认同，实现盈利的方法要利用概率那两个要素就很关键是胜率是单笔交易盈利的程度第一个，你赢的次数多当然容易获利因为无法找到一定赢的方法所以要找到尽量赢的多的方法第二个就算你赢的次数比亏损的多但赢的是小头一输就输个大的最后还不一定会盈利因此在这个基础上就出现了回报风险比的概念有的人说，我不管那么多每次买了，只要赢就好好的那你有可能某一次亏的吐血有过这样经历的人应该不少吧哪怕赢了很多次都不够这一次亏的所以老股民都学精了，亏了也要出就是止损的雏形当然这个止损是原始的止损是没有建立在交易系统框架中的止损凭的只是多年的交易经验逐渐的，你就会发现在每一笔交易前就设好止损位远比出了问题再被迫斩仓要好的多设好止损位后也比较容易判断一笔交易的质量比如你承担了5%的风险却只赚到2%的利润你觉得这交易如何在