公共政策评估理论 非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法.doc

公共政策评估理论 非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法 导读：就爱阅读网友为您分享以下“非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! 第15卷　第6期中国管理科学Vol.15,No.6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2007年　　12月ChineseJournalofManagementScienceDec.,　2007文章编号:1003-207(2007)06-0140-09 非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法1 舒海兵,叶五一,李熠熠,缪柏其 (中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥　230026) 摘　要:非实验数据政策效应的研究是管理科学研究中的一个重要方向。政策效应评估理论在国外研究发展已经有很多年历史,但国内这一领域的研究甚少。基于此,本文对政策效应评估理论和实证研究方法做了一个较为全面的概括,侧重介绍了目前常用的三种评估方法:选择修正法、DID法和匹配法,并就一些我们在实际问题处理过程中需要注意的问题进行了探讨。 关键词:政策效应评估;选择修正法;DID法;匹配法中图分类号:F830.9　　　文献标识码:A 1　引言 随着全球融合步伐的加快,为更好适应外部环境的迅速变化,政策制定者需要及时制定或调整相应的政策。随之而来的问题是:我们如何评估这一政策的效应?早期由于处理数据能力受限,我们只能很定性、甚至主观臆断地评论其政策的好坏。但随着信息技术飞速发展而带来的实际处理数据能力的极大提升,定量评估某一政策的效应也变得越来越可行。自Fisher[1](1951)提出实验设计方法以来,特别是近35年,政策效应评估理论和实证研究方法在国外取得了从无到有、再到逐渐成熟的巨大发展。但国内有关这一领域的研究及应用极少,这与日益增长的政策效应评估需求显得极不平衡。政策的制定和调整固然很重要,但及时和准确的评估,避免不必要的浪费则显得更为重要。本文在综合该领域大量里程碑式的研究文献基础上,详细讨论了政策效应评估理论及当前主流实证研究方法,并提出了实证研究需要注意的问题和进一步研究展望。 本文共分为五个部分,按如下方式组织:第一部分引言;第二部分政策效应评估问题简介及文献回顾;第三部分介绍三种最基本的效应评估方法:选择修正法、DID法和匹配法;第四部分介绍实证研究需 收稿日期:2006-10-31;修订日期:2007-10-09 基金项目:安徽省教育厅、国家自然科学基金资助项目 ;中科院创新基金 ),男(汉族),安徽芜湖人,中国科学技作者简介:舒海兵(1980— 术大学统计与金融系博士研究生,研究方向:金融工程. 要注意的一些问题;第五部分总结全文并对进一步研究做出展望。2　政策效应评估问题简介及文献回顾 政策效应评估问题本质上是一个缺失数据问题。存在的根本原因是,同一观察主体在同一时点无法处于两种不同的政策状态之下:新政策和旧政策(或没有政策)。例如商场推出一项促销政策,顾客要么参加要么不参加,而不可能同时处于两种状态之下。一段时间之后我们希望评估该促销政策的效应,即相对于如果没有实施该政策而增加的收益。用Y表示我们所关心的变量(例如消费额),Y1it表示第i个人t时刻参加的结果,Y0it表示第i个人t时刻不参加的结果。则政策对第i个人t时刻的效应为: 10 α(1)it=Yit-Yit其中α用哑it表示政策对第i个人时刻t的效应。元变量di表示参加与否,di=1表示第i个人参加, di=0则表示第i个人不参加。因此Yit,Yit和Yit可 1 0 以综合在一个表达式里面: 10 Yit=diYit+(1-di)Yit (2) 但现实世界中,因我们无法同时观测到Y1it和0 Yit,即缺少一个非实际状态(counterfactual),故我们无法直接估计出α为了估计出αit。it,我们必须另找一个非实际状态作为第i个人t时刻的非实际状态的替代。对于这样一个缺失数据的问题,药物实验中往往采用控制法来解决:设有n个人参加试验,他们的外部条件(如年龄,职业,性别等)基本相同。把他们随机分配到参加组或对照组。这样不参加者 第6期　　　　　　　　　　　舒海兵等:非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法?141?就可以作为参加者如果处在对照组时的一个很好的替代,两者效应之差就可以看作是药物本身的效应。但在进行政策效应评估时,一方面由于很难找到合适的控制组(controlgroup)来作为参加者若处于不参加状态时的一个很好的替代,另一方面由于选择控制组的成本太高,因此实际处理时往往采用非实验数据政策效应评估方法,选择一个对照组(com2parisongroup)来作为参加者若处于不参加状态时 00 的一个替代。假设我们观察到Y1it,以Yjt作为