第4章 商业银行现金资产管理培训资料.ppt

商业银行资产业务;商业银行的资产业务种类;　三.? 商业银行资产业务经营管理的作用 　 （1）微观上：是赢利的主要来源（特别对我国商业银行而言）；资产的安全，风险状况关系到银行的稳定与发展。 （2）宏观上：是一种杠杆，关系到整个金融业的稳定。 ;第四章 商业银行现金资产管理;第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则;二、现金资产管理的目的及原则 ;基本原则： 1、 适度存量控制原则： 2、适时流量调节原则： 3、安全性原则： ;第二节 存款准备金的管理;二、满足法定存款准备金的要求; 按照这种方法，银行应根据两周前的7天作为基期，以基期的实际存款余额为基础，计算准备金持有周应持有的准备金的平均数。 滞后准备金计算法： 　　 第一周 第二周 第三周 　　计算基期周 　准备金保持周 如某银行在2月6日（星??四）至12日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50 000万元，按照8%的存款准备金率，该行在2月20日到26日这一周中应保持的准备金平均余额为4 000万元。 ;（2）同步准备金计算法 　　 同步准备金计算法的基本原理是：以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。这种方法主要适用于商业银行的交易性账户存款计算准备金。 通常的做法是：确定两周为一个计算期，如从2 月4日(星期二)到2月17 日(星期一)为一个计算期，计算在这14天中银行交易性帐户存款的日平均余额。准备金的保持期从本计算期的第三天，也即2月6日(星期四)开始，到2月19日(星期三)结束。在这14天中的准备金平均余额以2月4日到17日的存款平均余额为基础计算。; 4日 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 本期银行需缴的全部准备金 =非交易账户需缴准备金+交易账户需缴准备金 ;2、法定准备金头寸的管理;三. 超额准备金的管理;（2）贷款的发放与收回 贷款的发放与收回对超额准备金的影响主要取决与贷款使用的范围。 如果贷款的使用对象是本行开户的企业，本行在中央银行的存款不会发生变化； 如果贷款的使用对象是他行开户的企业，或者本行开户的企业取得贷款后立即对外支付，就会减少本行在中央银行的存款，从而使本行的超额准备金下降 同理，贷款的收回对超额准备金的影响也因贷款对象的不同而有所不同。他行开户的贷款企业归还贷款时，会使本行超额准备金增加，而本行开户的贷款企业归还贷款则不会影响超额准备金的需要量。 由此，贷款发放对超额准备金需要量的计算公式是： ;（3）其它因素对超额准备金需要量的影响 向中央银行借款的因素; 同业往来因素; 法定存款准备金因素; 信贷资金调拨因素。;四、同业存款的管理;2.同业存款需要量的测算 商业银行在同业的存款余额需要量，主要取决于以下几个因素： 使用代理行的服务数量和项目。 代理行的收费标准。 可投资余额的收益率。;库存现金的日常管理 ;2、 银行保持现金适度量的措施 （1）应将库存现金状况与有关人员的经济利益挂钩 （2）应实现现金出纳业务的规范化操作 （3）要掌握储蓄现金收支规律 (4) 解决压低库存现金的技术性问题 (5) 要在压缩现金库存所需增加的成本和所能提高的效益之间进行最优选择;3.严格库房安全管理措施　 从经营的角度讲，银行的库存现金显然是最为安全的资产。但事实上，库存现金也有其特有的风险。因此，银行在加强库存现金适度性管理的同时，还应当严格库房的安全管理，在现金清点、包装、入库、安全保卫、出库等环节，采取严密的责任制度等，确保库房现金的无损。;一、流动性管理的含义 商业银行流动性：是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。 流动性的分类： 基本流动性：银行满足存款人提取现金、支付到期债务本金。 充足流动性：=基本流动性+贷款需求现金 流动性管理的主要目标： 银行通过储备充足的高质量的流动性资产，保证在正常情况下能够偿付到期债务，在融资出现危机时能够应付紧急情况。;二、流动性管理的必要性 流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳定都至关重要。 1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引发了一场波及全球许多国家和地区的金融危机。 ;三、银行的流动性需求及其种类;1、短期流动性需求 2、长期流动性需求 3、周期流动性需求