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第八章 基于Copula的彩虹期权定价培训资料.ppt

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    第八章 基于Copula的彩虹期权定价培训资料.ppt

    基于Copula函数和非参数方法的彩虹期权定价; 主要内容;1. 研究背景与意义; 研究背景（续）;研究背景（续）; 研究意义;2. 研究内容与方法;2.2 彩虹期权;定价思路;3. 数值算例;SP500收益率直方图;NASDQ100收益率直方图;正态分布检验;3.2 用核密度方法估计边缘密度函数;边缘密度函数;3.3 Archimedean Copula参数的确定;3.4 Copula函数的确定;3.5 彩虹期权的价格; 结论

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