计量经济学-厦门大学-朱建平案例实例.ppt

计 量 经 济 学;第一章 绪 论;二、计量经济学的产生与发展; 1．本世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。; “计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学（biometrics）一词于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。1933年1月开始出版“计量经济学”（Econometrica）杂志。目前它仍是计量经济学界最权威的杂志。 30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。 ; 2．1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志经济计量学理论进入联立方程模型时代。; 进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Project）。截止1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。 前苏联在本世纪20年代也开展过这方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以来，前苏联及东欧一些国家开始大量编制投入产出模型并取得有益成果。 ; 3．因为七十年代以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败。从70年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估??的准确性。 ; 经济计量学在我国的发展状况 1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研究组。主要搞投入产出、优化研究。那时在大专院校的经济类专业还没开设经济计量学课程。文革中又把经济计量学作为资产阶级意识形态加以批判。改革开放以后，1979年三月成立了中国数量经济研究会（1984年定名为中国数量经济学会，并办有一份杂志，《数量经济技术经济研究》）。 1980年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班，邀请Klein等七位美国教授讲课。自此，计量经济学的教学与科研迅速展开，取得许多研究成果。国家信息中心为参加联合国的“连接计划”研制了我国的宏观计量经济模型。吉林大学数量经济研究中心研制了“国家财政模型及经济景气分析系统”。 1998年教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。多数学校已经把计量经济学列为硕士生和博士生的必修课程。目前我国已经有14个计量经济学专业博士点。42个硕士点。但从整体上说我国的经济计量学教学与科研水平与世界水平相比还有很大差距。还缺少在世界上知名的学者。 ; 当代在此领域处于领先地位的学者有R. F. Engle, C. W. J. Granger, D. A. Dickey, W. A. Fuller, D. C. B. Phillips, S. Johansen和D. F. Hendry 等。在此还应提及一位世界计量经济学界知名的美籍华人学者，邹至庄（Gregory C. Chow）教授。至1995年止，他已出版著作、发表文章共150次之多。检验模型参数稳定性的Chow检验就是用他的名字命名的。他写过一本关于中国经济的书，1985年由南开大学出版社出版（英文版在纽约出版）。他1948年在广州岭南大学读完一年级后去美国Cornell大学继续学习，后在Princeton大学工作。曾多次来华讲学。;三、计量经济学的应用步骤;四、本课程讲授的基本内容;五、参考书和文献：;六、经济计量学常用软件：;七、关于经济计量学的主要刊物：;八、课程特点：;;第二章 一元线性回归分析;§2－1 模型的假定;一、一元线性回归模型;最简单的形式为一元线性回归模型;二、随机扰动项的性质;;§2－2 参数的最小二乘估计 一、参数的估计;应该注意：;解方程得到：; 二、最小二乘