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股票收益率的可预测成分.pdf

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    《统计手册：金融中的统计方法》 第 9 章 股票收益率的可预测成分* Gautam Kaul 1. 引言 股票收益率的可预测性总是吸引着证券从业者（原因是显然的）和学者（原因就不那么显 然了）。在本文中，我试图综述在金融经济学文献中用于揭示股票收益率的可预测成分的实证方法。 考虑到近来关于可预测性的文献以惊人的速度增长，我不可能令人信服地综述这一领域的所有文 章。因此，我将主要关注最近的文献中为量度股票收益率的可预测程度而引入和/或调整的实证技

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