第04章 一元时间序列分析方法.pdf

第四章 一元时间序列分析方法 [学习目标] 了解平稳性和白噪声过程； 熟悉随机序列模型； 熟悉ARIMA 过程； 掌握时间序列的平稳性和单位根检验。 时间序列数据是经济分析中的一类重要数据。时间序列分析是现代计量经济学的重要内 容，在金融数据分析中具有广泛的应用。一元时间序列模型是一类特殊的模型，我们可以利 用金融变量自身过去的数值，也可以根据误差项的当前及过去的数值中所提供的信息来建立 模型并做出预测。这与通常计量经济学中所谈论的结构式模型不同,