中科院研究生院 2004～2005 随机过程讲稿.pdf

中科院研究生院2004～2005 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞 第一章 随机过程及其分类 在概率论中，我们研究了随机变量，n 维随机向量。在极限 定理中我们研究了无穷多个随机变量，但局限在它们相互独立的 情形。将上述情形加以推广，即研究一族无穷多个、相互有关的 随机变量，这就是随机过程。 1．随机过程的