商业银行流动性压力测试应用于实证分析.pdf

商业银行流动性压力测试应用与实证分析 摘要：近年来，由于法定存款准备金率的不断上调，银行体系流动性不确定因素增加， 流动性风险逐渐加剧。银监会自去年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度，并予今 年年初下发了《商业银行压力测试指引》，要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压 力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力，并通过主动 改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试的及两者间的关 系，并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析，最后对流动性压力测试的推 广运用从政策的角度提出了一些意见。 关键词