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金融工程报告●衍生品研究 2014 年8 月15 日
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期指Level2 行情的价格发现研究及高频
实战体会 ——CTA 程序化交易实务研究
之八
核心观点:
期指Level2 行情的分布特征 分析师
挂单深度方面，买卖各档的挂单深度基本对称，一档的挂单量
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