文竹第一期交易信号诊断分析报告.doc

第一期交易信号诊断分析报告 第一部分：交易信号规则说明： 本交易信号是按“文竹期货多空信号系统”规则体系，由交易员分品种、分长、短线分工协作，在盘中实时确定交易信号，并以帐户形式计算交易信号业绩。每日交易信号附在文竹期货日志后逐日发布。具体规则如下： 1、按主要期货品种类别分为三个交易小组，铜、胶、塑料为A组；油脂、白糖、螺纹钢为B组；股指为C组。每组又分为短线、长线两个交易员。各自按“多空信号系统”规则体系密切关注所负责品种盘中出现的多空信号，按信号进行客观交易。 2、剔除非主流期货品种和已经陷入牛皮盘整的品种后，盘中选择信号出现时间最早的几个品种按系统规则进行交易，同方向持仓品种最多不超过四个，最大持仓不超过总资金50%。 3、所有交易均为趋势性交易不回避隔夜风险，长线、短线以所使用图表周期长短来划分，原理方法完全一致。以15分钟图以下级别的趋势为交易目标的信号是短线信号，15分钟图以上级别趋势信号为长线信号。 4、长线信号通常由短线持仓盈利后转换而来，但要经过人工筛选，不机械地执行长线信号。 5、最大亏损限制在总资金的20%以内，交易信号盈亏统计以“三个月”为一个周期，每期结束后对本期交易信号结果作“全面信号分析诊断报告”总结。 信号统计规则与专栏交易思想说明详见：  HYPERLINK d.html 点击这里查看 第二部分：本期交易业绩与数据统计： 一、本期交易业绩及总成功率与盈亏比统计： 图1：第一期交易信号（2010年8月2日—10月29日）资金权益变化曲线 本期交易系统信号从8月2日至10月29日共计54个交易日，累计盈利120.95万元，盈利率24%。具体数据如下： 一、总成功率与盈亏比： 总计交易210笔，其中盈利93笔数、116笔亏损，正确率44%。盈利总额为292.5万元，亏损额159.87万元，手续费11.68万元。平均每笔盈利3.15万元。平均每笔亏损1.38；盈亏比2.28：1。 二、长、短线成功率与盈亏比： 图2：长、短线盈亏对比图 本期中长线交易6笔，累计盈利23.38万元无亏损交易；短线交易204笔盈利88笔、亏损116笔，成功率43%，短线累计盈利269.48、亏损累计159.87，??均每笔盈利3.06万元、平均笔亏损1.38万元。盈亏比2.21:1 三、分品种成功率与盈亏比： 图3：各品种盈亏对比图 ? 分品种来看：1、股指盈利：68.89万元。共交易72笔，其中盈利27笔、45笔亏损，正确率38%。盈利总额为133.15，亏损额-64.26万，平均每笔盈利4.93万元。平均每笔亏损1.43万；盈亏比3.45：1。 2、铜亏损：-1.77万元。共交易38笔，其中短线交易36笔，盈利16笔、亏损20笔。正确率44%。短线盈利总额为33.65万元，亏损额-40.66万元。平均每笔盈利2.1万元。平均每笔亏损-2.03万元；盈亏比1.03：1 中长线共计2笔，共盈利5.24元，无亏损交易。 3、胶盈利：8.34万元。共交易18笔，其中盈利9笔、9笔亏损，正确率50%。盈利总额为21.09万元，亏损额-12.75万元。平均每笔盈利2.34万元。平均每笔亏损-1.42万元；盈亏比1.65：1。 4、螺纹钢盈利：12.2万元，共交易23笔，其中盈利16笔、7笔亏损，正确率70%。盈利总额为20.32万，亏损额8.12元，平均每笔盈利1.27万元。平均每笔亏损1.16万元；盈亏比1.09：1。 5、棕榈油盈利：5. 6万元，共交易16笔，其中盈利6笔、亏损10笔，正确率38%。盈利总额为17.68，亏损额为12.08万。平均每笔盈利2.95万元、平均每笔亏损1.21万元。盈亏比：2.44：1 6、塑料盈利：24.11万元，共交易13笔，其中长线单1笔，盈利13.28万元，短线交易12笔，盈利7笔、亏损5笔，正确率58%。短线盈利总额为13.68万元，亏损额-2.85。平均每笔盈利1.95万元、平均每笔亏损0.57万元，盈亏比：3.42：1。 7、豆油盈利：3.16万元。共交易11笔，盈利4笔和亏损7笔，正确率36%。盈利总额为17.03万，亏损额为-13.87万。平均每笔盈利4.26万元，平均每笔亏损1.98万，盈亏比2.16：1。 8、白糖盈利：0.06万元。共交易14笔，盈利5笔和亏损9笔，正确率36%。盈利总额为5.34万，亏损额为-5.28万。平均每笔盈利1.07万元，平均每笔亏损0.59万，盈亏比1.81：1。 9、豆粕盈利：0.36万元。一笔长线交易 四、风险衡量 1、最大单笔亏损：-7万元，为螺纹钢交易。 2、最大单日亏损：-14.69万元。 3、平均资金使用率：29% 第三部分：信号统计运行情况诊断分析： 一、中长线交易情况点评： 第一期交易信号