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交易模型的实践精析
指标模型的实践精析 ——计算机技术指标在期货证券市场中的分析和应用 一、计算机技术指标的作用 第一、研制开发优于对手的武器系统。 第二、研究发展优于对手的战争策略及组织实施手段。 在投资领域中,如同军事领域中一样,也存在两种偏颇的错误看法,一种认为技术手段的先进与否决定一切,一种认为技术手段的先进与否无关紧要。 二、计算机技术指标在使用中常见的错误 计算机技术指标按其性能及设计特性分类,可以划分以下各类指标: 1、移动平均线(MA) 简单算术移动平均线 加权移动平均线 指数移动平均线 移位的移动平均线 (1)对移动平均线使用方法的规范化解释 第一,当价格向上穿越设定移动平均线时发出买入信号;当价格向下穿越设定移动平均线时发出卖出信号。 第二,当短期移动平均线向上穿越长期移动平均线时发出买入信号,当短期移动平均线向下穿越长期移动平均线时发出卖出信号。当然对移动平均线的规范化解释还有其他若干种,但实质上都是对上述两种解释方法的变形。 (2)移动平均线使用方法的规范化解释中所包含的错误 价格分布区域一般处于所设移动平均线一侧 当价格分布区域与所设移动平均线的位置发生相互置换时,该置换过程一般迅速完成 但当移动平均线定义周期继续扩大时,则移动平均线位置则可能从新移回局部价格波动区域。如图: 对移动平均线分析方法的几点看法 : 必须从统计分析的观点研究移动平均线定义周期的合理性 由于价格数据波动周期的不稳定性及不同波长周期的混合现象,使适用的平均线定义周期具有不确定性,从而带来平均线与价格分布区域位置关系的不确定性。因此,平均线概念不宜作为直接的交易决策依据 2、MACD 指数平滑异同移动平均线 (1)对MACD使用方法的规范化解释 (2)MACD使用中常见的错误 视觉误差和记忆误差 在动态数据未确定情况下使用MACD 用主观型方法揭示指标与价格的背离现象 3、RSI(相对强弱指标) 第一,“顶部与底部”。当RSI数值大于70时,认定为顶部区域。当RSI数值小于30时,认定为底部区域。发明人认为,RSI形成的顶部或底部,通常会早于价格形成的顶部或底部,因此RSI具有投资分析价值。 第二,“图形形态”。如同价格会形成传统图形形态一样,RSI也会形成图形形态。如“头肩顶”等等。有时价格并未形成图形形态,但RSI可能单独形成图形形态。 第三,“突破”如同价格一样,RSI也会形成对支撑位或阻力位的突破。 第四,“支撑与阻力”,如同价格一样,RSI有时也会形成自身的支撑位与阻力位。这种支撑位或阻力位如果与价格的支撑位或阻力位相对应,则具有相当强的投资参考价值。 第五,“背离”。RSI与对应价格有时会形成“上升背离”或“下跌背离”。 (2)RSI规范化使用方法中的主观型错误与逻辑型错误 第一,RSI规范化使用方法中的主观型错误 通过RSI的顶部或底部的形成形态去捕捉价格顶部或底部的形成形态,反映了RSI理论设计中的逻辑性错错误 4、KD指标 第一,当K或D进入某一设定值域然后又脱离该值域时,发生交易信号。该值域同常设为[20、80] 第二,当KD时产生买入信号;当KD时产生卖出信号。 第三,“背离”现象发生时 (2)KD在规范化使用方法中的错误 尽可能低风险地捕捉到价格转折点 尽可能准确地识别价格转折点的性质 尽可能充分利用可能发生的趋势行情 三、如何提高计算机交易信号的统计可靠性 优化指标参数 改造商业化技术指标或创立自备型技术指标 建立交易系统,使用系统决策模式 附图几个模型实例: 附图几个模型实例: 附图几个模型实例: 附图几个模型实例: 附图几个模型实例: 附图几个模型实例: 附图几个模型实例: 附图几个模型实例: 附图几个模型实例: 祝您: 期海泛舟 一帆风顺 再 见 * * 2008.7.31 有明显使用价值 未公开计算机公式,未公开规范化解释方法; 自备性技术指标 有明显使用价值 基本计算公式已公开,对计算公式加以修改,完全改变规范化解释方法 改造后的商业化技术指标 趋于无明显使用价值 计算机公式公开,有规范化解释方法; 商业化技术指标 效用 特征 类别 平均真实区间、BOLLNGER通道、包迹、履行指标、比较相关力度、、伸展指标 设计研究价格某一统计特征,属于参考性技术指标 价格统计类指标 上涨下跌线、推进幅度、牛熊比列、Mxclellan振荡器、加和指数、平衡指数、换手指标、卖出比率、超买超卖、通用
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