毕业论文—马尔科夫链及其在股价预测的应用.doc

闽江学院 本科毕业论文 　　　题 目马尔科夫链及其在股价预测中的应用 学生姓名 学 号 系 别 年 级 专 业 指导教师 _ 职 称 完成日期 闽江学院毕业论文诚信声明书 本人郑重声明： 兹提交的毕业论文（设计）《马尔科夫链及其在股价预测中的应用》，是本人在指导老师 的指导下独立研究、撰写的成果；论文（设计）未剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果，未篡改研究数据，论文（设计）中所引用的文字、研究成果均已在论文（设计）中以明确的方式标明；在毕业论文（设计）工作过程中，本人恪守学术规范，遵守学校有关规定，依法享有和承担由此论文（设计）产生的权利和责任. 声明人（签名）： 2012年4月10日 摘 要 在考察有随机因素影响的动态系统时，常常碰到这样的情况：系统在每个时刻所处的状态是随机的，从这个时期到下个时期的状态按照一定的概率进行转移，并且下个时期的状态只取决于这个时期的状态和转移概率，与以前各时期的状态无关．这种性质就是马尔科夫性，通常用马尔科夫链模型来描述．本文利用马尔科夫链的理论知识，在当前股票市场的背景下，采用马尔科夫链预测法对个股涨跌状态以及股票价格涨跌幅等短期走势进行预测，并对预测结果进行分析． 关键词：马尔科夫链；股票价格；预测模型 Abstract When exploring the influence of random factors dynamic system, we often come to the situation: the state of the system is random anytime. The state of this period will transfer into another one according to a certain probability. What’s more, the state of next period will only depend on the state and transition probability of that of last period. This is the Markov property, which is usually described by Markov chain models. By using Markov chain theory knowledge, under the current stock market background, the paper makes use of the Markov model to forecast the short-term price trend, and analyses the forecast result. Key words: Markov chain; stock price; prediction model 目 录 1引言.....................................................................................................................(1) 2马尔科夫预测法的理论基础……….………………………………….…(1) 2.1马尔科夫链……………………………………………………………....(1) 2.2马尔科夫链的特性…………………………………………….......…….(2) 2.3马尔科夫链的基本方程…………………………………………………(2) 3马尔科夫链预测模型的建立……………………………………..………(3) 3.1 模型假设...………………………………………………………..….….(3) 3.2 模型的建立...……………………………………………………..….….(3) 4马尔科夫链模型在股市中的多种应用………………………..……….(4) 4.1 马尔科夫链对个股近期走势的预测…...…………………….….……..(4) 4.2 马尔科夫链对股票价格涨跌幅的预测………..……………….………(5) 5总结……………………………………………………………………………