第十二章 保险产品定价基本原理.ppt

第十二章 保险产品定价的基本原理 目录 本章要点 第一节 保险产品定价的数理基础和定价原则 第二节 财产保险的费率厘定 第三节 人身保险的费率厘定 本 章 要 点 保险产品的价格精算 概率论和大数法则及其意义 保险费率及其组成 厘定保险费率的主要原则 保险财产损失率和社会财产损失率 财产保险费率的第一附加费率和第二附加费率 生存和死亡保险的纯费率 影响人寿保险纯费率的主要因素 第一节保险产品定价的数理基础和定价原则 一、概率与概率分布 概率也称“或然率”、“机率”，它是衡量随机事件出现的可能性大小的一个数量指标。 风险损失的概率分布是用来显示各种可能损失结果发生的概率，它是从若干方面的数量来观察的，较为常用的有： 第一，关于每年总损失的概率分布。 第二，关于每年损失次数的概率分布，也就是损失频率的概率分布。 第三，关于每次损失发生金额大小的概率分布，也就是损失幅度的概率分布。 不同的损失具有不同的概率分布，常见的损失分布模型有指数分布、伽玛分布、对数正态分布、帕累托（Pareto）分布、对数伽玛分布等，而这些概率分布都是厘定不同保险产品保险费率的重要依据和方法。 二、大数法则 大数法则是概率论中的一个重要定律，就风险损失而言，其基本内容可以通俗地表述为：同质的风险损失事件（例如同一地区的火灾损失事件）的不同单位，如果大量地结合在一个组里，那么结合的单位越多，在一定时期内遭遇风险损失的变动幅度就越小，即同质风险单位结合数量逐渐增多时，从结合的整体来说，由于相互抵消作用或平均作用的扩大，发生风险损失的波动的幅度就会逐渐减少而趋向于稳定。 大数法则对保险的意义在于，它不仅是保险产品定价的数理依据，因为只有掌握大量的保险风险单位的经验数据，才能比较准确地估计保险标得的损失概率或被保险人群的死亡概率（生存概率、疾病发生概率、意外事故发生概率），从而合理厘定保险费率。同时，大数法则也是保险稳定经营的数理依据，当被保险的保险单位足够大时，保险风险才能够在较大范围内进行分散，从而保证保险公司的财务稳定性。 三、保险费和保险费率 保险费就是购买保险服务产品的价格，投保人缴纳的保险费一般称为毛保费，它可以分解为纯保费和附加费两部分。 其中，纯保费是保险人用来建立保险基金，将来用于赔付的那部分保费，也称为净保费；附加费主要用于保险人的各项业务开支和预期利润，包括职工工资、业务费、企业管理费、代理手续费、税金、利润等。 保险费率是保险人按单位保险金额向投保人收取保险费的标准。保险费率与保险费之间一般存在以下关系： 保险费＝保险金额×保险费率 保险费率= 或 保险费＝基本保险费+保险金额×保险费率 与保险费的分解相对应，保险费率也有毛费率、纯费率和附加费率之分。 附加保费率一般分为两部分，第一附加费率和第二附加费率。 第一附加费率是以异常损失为基础的，主要用来对保险标的得异常损失尽心赔偿或给付。第二附加费率是以保险人经营保险业的各种费用（包括管理费、工资等）和税负和保险利润为基础的。 四、保险费率厘订的主要原则 （一）保证补偿原则 （二）公平合理原则 （三）相对稳定原则 （四）促进损失控制原则 第二节 财产保险的费率厘定 一、财产保险纯费率及其计算 财产保险的纯费率是保险赔偿总额与总保险金额之商，因此，又称保险财产损失率或保险金额损失率，用公式表示为： 上式中 NP’表示 纯费率 li表示第i年的保险赔偿额 Pi表示第i年的保险金额 n为统计年度 二、第一附加费率 保险人在测算保险财产损失率时，要在期望的基础上增加一个或两个均方差，以提高对损失率（也就是纯费率）预测的可靠性。 保险金额的均方差的计算公式是： 上式中 附加到纯费率上去的这个均方差（一般是1-2个）就是第一附加费率。 三、第二附加费率 第二附加费率就是费用率，它是以经营管理费为基础的。他在正常情况下是一个常数，通常用占纯费率一定百分比来表示。 [例1]某保险公司过去10年某类财产保险业务保险金额损失率统计资料如下，假定第一附加费率按一个δ计算，费用率按纯费率的20%计算，请厘定该类财产保险的保险费率。 （1）纯费率计算 根据上面的公式，纯费率就是这10年保险金额损失率的经验数据的算术平均数。即 纯费率=平均保额损失率 =1/10（6.4‰+6.3‰+6.2‰+6.1‰+6.0‰ +5.9‰+5.7