中信现金优势货币市场基金8.doc

中信现金优势货币市场基金 2005年年度报告正文 报告期间：2005年4月20日至12月31日 基金管理人：中信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2006年3月30日  第一节 重要提示及目录 （一）重要提示 中信现金优势货币市场基金管理人—的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。第一节 重要提示及目录 2 （一）重要提示 2 （二）目录 2 第二节 基金简介 3 （一）基金基本情况 3 （二）基金投资基本情况 3 （三）基金管理人 4 （四）基金托管人 4 （五）信息披露方式 4 （六）会计师事务所 5 （七）注册登记机构 5 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 5 （一）主要财务指标 5 （二）基金净值表现 5 （三）基金收益分配情况 7 第四节 管理人报告 7 （一）基金管理人及基金经理简要介绍 7 （二）报告期内基金运作遵规守信情况声明 7 （三）报告期货币市场及基金投资运作回顾 8 （四）2006年货币市场展望 11 （五）内部监察报告 11 第五节 托管人报告 12 第六节 审计报告 13 第七节 财务会计报告 13 （一）中信现金优势货币市场基金年度会计报表 13 （二）中信现金优势货币市场基金年度会计报表附注 16 第八节 投资组合报告 28 （一）报告期末基金资产组合 28 （二）报告期债券回购融资情况 28 （三）基金投资组合平均剩余期限 28 （四）报告期末债券投资组合 29 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 30 （六）投资组合报告附注 30 第九节 基金份额持有人户数、持有人结构 31 第十节 基金份额变动 31 第十一节 重大事件揭示 32 第十二节 备查文件目录 34 第二节 基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：中信现金优势货币市场基金 基金简称： 中信现金优势基金 交易代码：288101 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2005年4月20日 报告期末基金份额总额：2,609,387,294.29份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资基本情况 投资目标：在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资策略：结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。 业绩比较基准风险收益特征基金管理人名称注册地址12号中民时代广场B座33层 办公地址邮政编码法定代表人信息披露负责人联系电话传真电子邮箱service@ （四基金托管人名称注册地址办公地址邮政编码法定代表人信息披露负责人联系电话传真电子邮箱jiangran@ （五基金选定的信息披露报纸名称登载年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告置备地点六注册登记机构名称办公地址33,438,999.68元 2、期末基金资产净值：2,609,387,294.29元 3、期末基金份额净值：1.0000元 4、本期净值收益率：1.4158% 5、累积净值收益率：1.4158% 上述基金业绩指标的计算期间为2005年4月20日(即基金合同生效日)至2005年12月31日。 （二）基金净值表现 　　1、中信现金优势货币市场基金各时间段净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 0.4751% 0.0012% 0.4600% 0.0000% 0.0151% 0.0012% 过去6个月 0.9841% 0.0031% 0.9200% 0.0000% 0.0641% 0.0031% 自基金成立之日起 1.4158% 0.0033% 1.2800% 0.0000% 0.1358% 0.0033% 2、中信现金优势货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 附注：本基金自成立之日起至披露时点不满一年。 　　3、中信现金优势货币市场基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 附注：本基金于2005年4月20日成立，自成立之日起至披露时点不满一年，上图所示20