《巴塞尔协议Ⅰ〈葱路.《巴塞尔协议Ⅱ》和《偿付能力法案Ⅱ》.ppt

例（续） 净额结算下，当前头寸：-60+70+55=65 无净额结算下，当前头寸：0+70+55=125 净替换比率：NRR=65/125=0.52 所有附加因子总和：5+75+30=110 净额结算下，等价信用量：65+(0.4+0.6×0.52) ×110=143.32 无净额结算下，等价信用量：125+110=235 假定交易对手为某OECD银行，其对应风险权重为0.2 净额结算下，风险加权资产为0.2×143.32=28.66 无净额结算下，风险加权资产为0.2×235=47 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1996年修正案 1998年实施 对于交易账户中无论是表内还是表外资产均设定了市场风险资本金（新加入条款） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 市场风险资本金 资本金要求是 mc 是乘积因子（由监管者选定，最小值为3） VaR是10天在99%置信度下 SRC是指特定风险资本金数量 VaRt-1 前一天的风险价值度 VaRavg 过去60天风险价值度的平均值 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1996年修正案后的资本金 1996年修正案后，银行的整体资本金为 整体资本金=0.08×(信用风险加权资产+市场风险加权资产) 信用风险加权资产 市场风险加权资产 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1天和10天的VaR 监管机构明确指出10天在99%置信度下的VaR可以通过由 乘以1天在99%置信度下的VaR来求得 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 回顾测试 1996年修正案要求银行在计算1天在99%置信度的VaR以后，要通过250天的历史数据来对模型进行测试 如果在过去250天内，例外天数小于5，因子mc 通常被设定为3。如果例外天数为5、6、7、8、9，则mc分别被设定为3.4、3.5、3.6、3.75、3.85 银行监管当局通常有权来决定是否要实施更高的常数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 《巴塞尔协议Ⅰ》的不足 1988年《巴塞尔协议Ⅰ》显著地改善了资本金的计算方法，但仍存在许多明显的弱点 《巴塞尔协议Ⅰ》中，银行对所有企业的贷款权重为100%，只要贷款金额相同，所需求的资本金也相同，也就是银行对于一个信用等级为AAA企业贷款的处理方式与一个信用等级为B的企业贷款的处理方式等同 《巴塞尔协议Ⅰ》中，没有涉及破产相关性 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 《巴塞尔协议Ⅱ》 1999年6月，巴塞尔委员会提出了一个新提案，这一提案被称为《巴塞尔协议Ⅱ》，之后经过多次修正 2007年得到实施 三大支柱 最低资本金要求 监督审查过程 市场纪律 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第1支柱：最低资本金要求 对于银行账户中的信用风险计算采用了新的计算方式，这一方式体现了对手（借贷方）的信用风险 对于市场资本金，对199