银行业专业人员资格考试-(a)银行业从业人员资格考试风险管理模拟.docVIP

(A)银行业从业人员资格考试风险管理模拟97-(3)101 一、单选题 1、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，______一般不具有实质性意义。 ? ?A．名义价值 ? ?B．市场价值 ? ?C．公允价值 ? ?D．市值重估价值 2、内幕交易属于______。 ? ?A．失职违规 ? ?B．滥用授权 ? ?C．共谋犯罪 ? ?D．内部欺诈 3、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是______。 ? ?A．建立完善的公司治理结构 ? ?B．建立完善内部控制体制 ? ?C．加强外部监管体制建设 ? ?D．以上都不是 4、下列关于VaR的说法，不正确的是______。 ? ?A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险 ? ?B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失 ? ?C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 ? ?D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 5、以下业务中包含了期权性风险的是______。 ? ?A．活期存款业务 ? ?B．房地产按揭贷款业务 ? ?C．附有提前偿还选择权条款的长期贷款 ? ?D．结算业务 6、下列情形中，重新定价风险最大的是______。 ? ?A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 ? ?B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 ? ?C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 ? ?D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源 7、盈利能力监管指标不包括______。 ? ?A．资本金收益率 ? ?B．不良贷款率 ? ?C．净利息收入率 ? ?D．资产收益率 8、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于______。 ? ?A．风险补偿 ? ?B．风险转移 ? ?C．风险分散 ? ?D．风险对冲 9、某商业银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为______亿元。 ? ?A．880 ? ?B．1375 ? ?C．1100 ? ?D．1000 10、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是______。 ? ?A．商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 ? ?B．制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 ? ?C．市场??险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 ? ?D．管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 11、以下关于财务比率的说法中错误的是______。 ? ?A．盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转化为实际利润的效率 ? ?B．效率比率体现管理层管理和控制资产的能力 ? ?C．杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获取融资的能力 ? ?D．流动比率用来判断管理层保持资产流动的能力 12、风险管理信息系统中，经过分析和处理的数据主要分为______。 ? ?A．内部数据、外部数据、中间计量数据 ? ?B．内部数据、外部数据、中间计量数据、组合结果数据 ? ?C．中间计量数据、组合结果数据 ? ?D．内部数据、外部数据 13、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是______。 ? ?A．资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 ? ?B．负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 ? ?C．资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 ? ?D．全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 14、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是______。 ? ?A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 ? ?B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 ? ?C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 ? ?D．价内期权和平价期权的内在价值为零 15、A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则______。 ? ?A．债券A的久期大于债券B的久期 ? ?B．债券A的久期小于债券B的久期 ? ?C．债券A的久期等于债券B的久期 ? ?D．无法确定债券A和B的久期大小 16、在商业银行的经营过程中，______