《概率统计》讲义.ppt

预祝大家考试顺利！ 09秋学期考前串讲概率统计 主讲教师：杜娟 2009年12月 欢迎大家来到奥鹏在线视频教室 各位学员大家好！ 这里是北航《概率统计 》考前串讲课堂，我是杜娟，欢迎各位同学的到来！ 今天的串讲内容分为两部分: 第一时段： 知识点串讲，60分钟。此期间大家可以把需要老师解答的问题在下面的对话框提问，也可以与同学互相交流。 第二时段：师生互动答疑，30分钟。优先解答对话框里面的提问。各位学员也可以举手提问。 希望今天的串讲会对你的考试有所帮助！ 也请大家保持课堂秩序！ 第一章 随机事件及概率 一、随机事件的关系与运算 二、等可能问题 第二章 条件概率，独立试验模型 三、随机变量 设E为随机试验，其样本空间为S={e}，若对于每一个e均有一个实数X(e)与之对应，这样一个定义在样本空间上的单值实函数X=X（e）称为随机变量。 离散型随机变量：随机变量X的所有可能取值是有限多个或可列无限多个 连续型随机变量：如果存在一个非负函数f(x) ，使得对于任一实数 ，有 成立 离散型随机变量的几种重要分布 0—1分布 二项分布 泊松分布 均匀分布 几何分布 连续型随机变量的几种重要分布 均匀分布 指数分布 正态分布 第四章 二维随机变量及随机变量函数的分布 离散型 随机变量的相互独立 连续型 两随机变量之和的分布 则Z=X+Y 若(X,Y)的概率密度为 的概率密度为 随机变量极值的分布 第五章 随机变量的数字特征 数学期望 （1）常量的期望就是这个常量本身。 （2）随机变量与常量之和的数学期望等于随机变量的期望与这个常量之和。 （3）常量与随机变量乘积的期望等于这个常量与随机变量期望的乘积，即 （4）随机变量线性函数的数学期望等于这个随机变量数学期望的同一线性函数。 （5）两个随机变量之和的数学期望等于这两个随机变量数学期望之和。 （6）两个相互独立随机变量乘积的数学期望等于它们数学期望的乘积。 方差 协方差 协方差 柯西-许瓦兹不等式 设X与Y是两个随机变量，则 二项分布B (n, p) 泊松分布?(?) 均匀分布U (a, b) 指数分布Z(?) 正态分布N(?,?2) 第六章 几种重要的分布 第七章 样本的分布，参数的点估计 第八章 区间估计，假设检验 1、矩估计 2、极大似然估计