伞型结构化托员工手册.ppt

新型结构化证券投资集合资金信托计划（员工手册） 交易结构 运作流程图 优势1：单票持仓比例放大 1:1 1:1.5 1:2 大宗交易 主板、中小板单只股票持仓可达到50%； 创业板总仓位20%； ST股总仓位10%； 基金、债券分别持仓50% 主板、中小板单只股票持仓可达到30%； 创业板总仓位20%； ST股总仓位10%； 基金、债券分别持仓50% 主板、中小板单只股票持仓可达到30%； 创业板总仓位20%； ST股总仓位10%； 基金、债券分别持仓50% 大宗交易10个交易日之内可以100%持有一只股票； 超过10个交易日应在第11个交易日将仓位降低至30-50%（含）以内。 优势2：三级平仓措施减少损失 1:1 1:1.5 1:2 预警线 85% 预警线 87% 预警线 90% 平仓线 平仓比例 平仓线 平仓比例 平仓线 平仓比例 75%≥现有市值＞70% 优先资金*50% 82%≥现有市值＞77% 优先资金*63% 85%≥现有市值＞80% 优先资金*73% 70%≥现有市值＞65% 优先资金*60% 77%≥现有市值＞72% 优先资金*72% 80%≥现有市值＞75% 优先资金*80% 65%≥现有市值 全部平仓 72%≥现有市值 全部平仓 75%≥现有市值 全部平仓 市值包含证券市值和账户现金存量 新型结构化信托 市场现有伞形信托 结构比例 相同 相同 风控措施（以1:2分析） 警戒线 90% 90%（平仓至60%） 平仓线 85%（平仓49%） 85%（全仓平） 80%（平仓54%） 75%（全仓平） 最低平仓线 1:1结构 65% 75% 清盘线 60% 75% 仓位限制 沪深300 30-50% 30% 主板 30-50% 20% 中小板 30-50% 20% 创业板 20% 10% ST 10% 不得投资 基金、债券 50% 10% 次级资金门槛 300万 1000—1500万 大宗交易 10个交易日超仓位运作 不得进行大宗交易 优势3：优先资金分次计息降低成本 次级资金 （万） 分次 优先资金 （万） 当期优先资金（万） 使用期限 （月） 费率 （8.5%/年） 合计 （万） 1000 　 　 新型 （拆分两次） 1000 1000 6 43 128 　 1000 2000 6 85 传统 （必须一次） 2000 2000 12 170 170 以1000万配资2000万举例 次级客户需5000万以上才可申请 优势4：优先资金补仓模式对抗系统风险 次级资金 （万） 分次 优先资金 （万） 当期优先资金（万） 进场时点 运作模式 1000 　 　 新型 （拆分两次） 1000 1000 计划成立时 放大次级资金进行运作 1000 2000 达到平仓线时 提高账户总资金，降低平仓线，规避平仓风险 以1000万配资2000万举例 次级客户需5000万以上才可申请 伞型信托流程 T日（10点前） 客户提交相关资料 T日 客户签署相关合同文本 T日 合同扫描件到达信托公司 T日 合同原件快递信托公司 T+1日 信托公司收到合同原件 T+1日 信托公司通知银行做审核、放款准备 T+1日 客户资金转账信托资金账户 T+1日 信托、银行做验资 T+2日 信托、银行做放款及账户子单元流程 T+3日 银行放款，银行资金到达信托资金账户 T+3日 信托复核客户、银行资金情况 T+3日 信托将资金转入证券账户，分配交易单元 T+4日 客户使用账户进行交易 个人客户 （1）身份证明文件复印件（正反两面）；（2）预留分配账户（银行卡等）复印件；（3）汇款凭证复印件；（4）历史交易流水（或其他财产来源证明）。 机构客户 （1）法定代表人身份证明原件；（2）法定代表人身份证复印件；（3）法人营业执照副本复印件；（4）国税及地税税务登记证复印件；（5）组织机构代码证复印件；（6）信托利益账户信息确认函；（7）法定代表人签字并加盖公章的授权书及被授权人的身份证明原件、复印件（非法定代表人亲自办理）。（以上均须加盖公章） 短信版 市场最具竞争力的新型结构化伞型信托，祥瑞一期，单个次级资金300万起，单票持仓最高达50%,可全仓大宗交易，三级平仓模式最低平仓线可到65%,可分拆优先资金分批进场，降低成本同时利于抵御系统性风险，个人机构均可，提交资料审核后3天放款，快捷安全。 文艺版 （天津快板）竹板这么一打呀，别的咱不夸。夸一夸这个第一创业，全新结构伞 型顶呱呱。这个新型结构伞，它究竟好在哪儿？哎，它究竟好在哪儿？它是参与 灵活、三级平仓，面对系统风险，咱也不怕它。 要说灵活度，哎好货比三家， 别人家的伞，限制够多的，账户没有三千万，您别想用