基金市场与FOF组合月报：精选基金组合大放异彩，单月平均超额收益逾3%.pdfVIP

金融工程研究 金融工程跟踪报告 目录 主要观点 1 一）市场风格差异加剧，权益基金仓位普降 1 1.1、市场回顾 1 1.2、基金整体业绩表现 2 1.3、参与打新的相关基金业绩表现 3 1.4、仓位估计 3 1.5、重仓股表现 4 二）新基数量规模双降，偏债混合发行首超灵活配置型 4 2.1、新成立基金 4 2.2、新发行基金 6 2.3、待发行基金 6 2.4、新受理基金 7 三）精选基金组合大幅跑赢基准，月均超额收益逾3% 9 3.1、不同类型（按风格与规模划分）精选基金组合表现 9 3.2、不同类型（仅按规模划分）精选基金组合表现 12 图表目录 图1：报告期内（2018 年5 月）国内主要大类资产表现 1 图2：报告期内（2018 年5 月）国内主要股票指数表现 1 图3：报告期内（2018 年5 月）中信行业指数表现 1 图4 ：报告期内（2018 年5 月）中信风格指数表现 1 图5 ：不同类型基金平均业绩表现（2018 年5 月） 2 图6：不同类型权益类基金业绩表现（2018 年5 月） 2 图7：不同类型基金权益仓位变化（2018 年5 月） 3 图8：权益类基金在不同板块上的仓位变化（2018 年5 月） 3 图9 ：报告期内（2018 年5 月）前十大重仓股PE 表现（相对最近三年） 4 图10：报告期内（2018 年5 月）前十大重仓股PB 表现（相对最近三年） 4 图11：不同类型新成立基金数量占比（今年以来） 4 图12：不同类型新成立基金规模占比（今年以来） 4 图13：过去2 年以来新成立基金数量和规模情况（截至2018-5-31） 5 图14：不同类型新成立基金数量（只，2018 年5 月） 5 图15：不同类型新成立基金规模（亿，2018 年5 月） 5 图16：新成立混合型基金数量分布（2018 年5 月） 6 图17：新成立混合型基金规模分布（2018 年5 月） 6 图18：今年以来（2018 年以来）新发行基金数量（只） 6 图19：报告期内（2018 年5 月）新发行基金数量（只） 6 图20：不同风格基金精选组合超额收益表现（截至2018-5-31） 10 图21：大盘成长基金精选组合业绩表现（截至2018-5-31） 10 金融工程研究 金融工程跟踪报告 图22：大盘价值基金精选组合业绩表现（截至2018-5-31） 10 图23：中盘成长基金精选组合业绩表现（截至2018-5-31） 11 图24：中盘价值基金精选组合业绩表现（截至2018-5-31） 11 图25：小盘成长基金精选组合业绩表现（截至2018-5-31） 11 图26：小盘价值基金精选组合业绩表现（截至2018-5-31） 11 图27：不同类型基金精选组合超额收益表现（截至2018-5-31） 12 图28：大盘型基金精选组合业绩表现（截至2018-5-31） 12 图29：中盘型基金精选组合业绩表现（截至2018-5-31） 13 图30：小盘型基金精选组合业绩表现（截至2018-5-31） 13 表 1：报告期内（2018 年5 月）业绩排名前五的偏股类主动管理型基金业绩表现 2 表 2：报告期内（2018 年5 月）以打新策略为主的公募基金排名前五业绩表现 3 表 3：待发行基金情况（截至2018-5-31） 6 表 4 ：新受理基金情况（截至2018-5-25） 7 表 5 ：报告期（2018 年5 月）不同风格基金精选组合业绩表现