宽客眼中的港股那些事儿系列一：港股特征动量反转效应研究.pdfVIP

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2018-06-10 发布于北京
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宽客眼中的港股那些事儿系列一：港股特征动量反转效应研究.pdf

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定量研究专题报告目录 1、港股概述- 5 - 1.1、港股发展历史- 5 - 1.2、港股交易制度细则- 6 - 1.3、仙股分析- 10 - 1.4、港股通分析- 14 - 1.5、港股其他特征分析- 15 - 2 、兴业定量港股数据库构建流程- 20 - 2.1 、兴业定量多因子平台简介- 20 - 2.2 、港股数据库构建介绍- 21 - 3、动量反转因子测试- 22 - 3.1、因子有效性测试的方法- 22 - 3.2、动量反转因子简介- 23 - 3.3、RTN_1D- 25 - 3.4、RTN_5D- 27 - 3.5、MomentumChg_5D - 28 - 3.6、RTN_240D- 30 - 3.7、PriceTrend_240D - 31 - 3.8、RTN_720D- 33 - 3.9、RTN_1200D- 34 - 3.10、短短长长，相得益彰：因子的改进- 36 - 3.11、动量反转因子在大类行业的表现分析- 37 - 3.12、港股在动量反转效应方面的表现总结- 40 - 4 、总结与展望- 41 - 5、附录- 41 - 图表1、香港股市周期性表现- 5 - 图表2、香港股市发展历程- 6 - 图表3、港股Vs A 股的部分差异对比- 6 - 图表4、港股创业板主板年退市公司数目- 9 - 图表5、财报完结日确定后的财报公布时间明细- 9 - 图表6、港股2016 年年报起始日期分布- 9 - 图表7、仙股相关统计分析一- 11