期权CTA技术分析专题之三：RSI技术指标组合策略.pdfVIP

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2018-06-10 发布于北京
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期权CTA技术分析专题之三：RSI技术指标组合策略.pdf

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内容目录 1、 DMI 简介3 2、 DMI 指标用于期权交易4 2.1 PDI MDI，卖出看跌期权，PDI MDI，卖出看涨期权 4 2.2 ADX 高于昨日，卖出看跌期权，ADX 低于昨日，卖出看涨期权。5 2.3 ADXR 高于昨日，卖出看跌期权，ADXR 低于昨日，卖出看涨期权。...6 3、 RSI 作为交易信号收益稳定7 4 、 RSI 与ADXR 指标组合可以提高策略表现9 4.1 组合信号多空50ETF9 4.2 利用组合信号在期权权利仓上交易11 4.3 利用组合信号在期权义务仓上交易13 5、 2006 年开始组合策略表现比较稳定，但也存在风险15 图表目录图1 ：PDI MDI 策略表现4 图2 ：ADX 策略表现5 图3 ：ADXR 策略表现6 图4 ：RSI 策略表现8 图5 ：组合信号用于50ETF 10 图6 ：组合信号用于期权12 图7 ：组合信号用于期权14 图8 ：2006～2018 组合策略用于50ETF 收益图15 表 1 ：PDI MDI 绩效数据4 表 2 ：ADX 绩效数据5 表 3 ：ADXR 绩效数据6 表 4 ：RSI 数据 8 表 5 ：组合信号用于50ETF 策略表现10 表 6 ：组合信号用于期权策略表现12 表 7 ：组合信号用于期权策略表现14 表 8 ：2006～2018 组合信号用于50ETF 策略表现 15 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 2 1、DMI 简介 DMI 指标的基本原理是在于寻找股票价格涨跌过程中，股价藉以创新高价或新低价的功能，研判多空力量，进而寻求买卖双方的均衡点及股价在双方互动下波动的循环过程。 +DM -DM +DM 与 –DM 分别为最高价与最低价的动向值 UpMove = 今日最高 – 昨日最高 +DM = UpMove if UpMove DownMove UpMove 0 +DM = 0 Otherwise DownMove = 昨日最低 – 今日最低 −DM = DownMove if DownMove UpMove DownMove 0 −DM = 0 O