量化交易的策略周报日间趋势交易的策略表现较好20121203.pptVIP

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量化交易的策略周报日间趋势交易的策略表现较好20121203.ppt

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量化交易的策略周报日间趋势交易的策略表现较好20121203

* Table_Title Table_Author Table_Report 2 6 3 - 5 金融工程|定期报告 2012 年 12 月 3 日证券研究报告日间趋势交易策略表现较好分析师：安宁宁 S0260512020003 0755Table_Summary 量化交易策略周报（2012 年 12 月 3 日） ann@ 相关研究：本周表现基于时域分形的相似性匹 2012-09-17 LPTT 交易次数周收益率 -0.21% 成功率 0.00% 最大回撤 -0.21% 本周盈亏亏↓ 配日内低频交易策略收敛突变日内波动极值 NTT 0 0.53% 0.66% 0.00% 50.00% 66.67% -0.19% -0.19% 0.00% 盈↑ 盈↑ 平→ 在标度不变性破缺下洞察资金流向：MFT 交易策略 2012-07-09 GFTD MFHT 14 26 -1.03% -0.01% 35.71% 53.85% -1.09% -0.43% 亏↓ 亏↓ 基于 GFTD 的期指日内程序化交易策略 2012-07-09 SMT -0.69% 20.00% -0.69% 亏↓ 基于日内波动极值的股指 2011-12-09 今年表现期货趋势跟随系统交易次数累积收益率成功率最大回撤 LPTT 收敛突变日内波动极值 NTT GFTD MFHT SMT 100 215 245 7 655 1004 222 -3.37% 4.99% 6.88% -2.10% 21.70% -1.90% 13.77% 27.00% 25.12% 25.71% 42.86% 30.08% 60.86% 28.83% -5.73% -7.99% -2.81% -2.69% -4.40% -3.34% -5.48% 基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易策略一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易（NTT）策略 2011-10-17 2011-08-10 2011-05-11 期指上市以来表现交易次数 LPTT 338 收敛突变 449 日内波动极值 731 NTT 41 GFTD 1800 MFHT 2784 SMT 640 累积收益率 14.55% 49.87% 63.13% 12.21% 443.76% 33.34% 81.56% 成功率 32.25% 28.73% 27.09% 63.41% 28.17% 61.85% 31.72% 最大回撤 -10.76% -7.99% -5.66% -5.44% -4.40% -3.34% -5.48% 联系人：张超 0208646 zhangchao@ 识别风险，发现价值 1 / 12 请务必阅读末页的免责声明金融工程|定期报告目录索引一、LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略） ..................... 4 （一）本周交易概况 ............................................................................................... 4 （二）本周交易明细 ............................................................................................... 4 （三）历史市场表现 ............................................................................................... 4 二、收敛突变策略交易策略 ................................... 5 （一）本周交易概况 ............................................................................................... 5 （二）本周交易明细 ...............................................................