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第二章 人寿与年金保险精算（1） §2.1 人寿保险 ： 终身寿险、定期寿险、两全寿险、 变额寿险的精算现值的计算 §2.2 生存年金：生存年金的精算现值的计算 §2.3 保险费： 均衡保险费、总保费 §2.4 责任准备金：均衡净保费责任准备金、修正的责任准备金 基本概念 2.1 人寿保险（Life Insurance） 2.1.1 死亡年年末赔付的寿险 2.1.2 死亡时赔付的寿险 保险学 《保险学》是金融本科专业的必修专业基础课程 通过教学，使我们掌握保险学基础知识，懂得风险与保险、社会经济与保险、保险市场、保险原则、保险合同、保险经营、保险投资、保险监管、再保险等知识，为我们学习其他保险知识奠定坚实的基础 保险学（Insurance）是一门研究保险及保险相关事物运动规律的经济学科。 保险是一门建立在经济学、心理学、计算机知识、法律常识、金融学等基础之上的独立的应用科学 涉及的领域是多元化的，包括金融学、法学、医学、数学、经济学以及自然科学等内容。 保险，是以其各种形式稀释不确定性有害影响的最卓越的机制 ——新帕尔格雷夫货币金融大辞典 一、保险学的创立与发展 二、保险学的研究对象 三、保险学的内容 一、保险学的创立与发展 “保险法学”( Insurance Law)为海上保险而诞生 （16世纪初） “保险精算学”(Actuary) 开创了人寿保险发展的新纪元（17世纪后半叶） 保险数学（统计学、概率论、大数法则）为保险建立了精确的数理基础 综合保险学的出现将保险纳入了社会经济政策( Social Policy) 范畴（1880年德国实施劳动保险） 微观保险学的创立促进了保险公司的经营管理实践 总体保险学，20世纪后半期 二、保险学的研究对象 保险当事人之间的关系，包括保险人、投保人、被保险人、保险受益人之间的相互关系。 保险当事人与保险中介机构之间的关系：保险人、被保险人各自与保险代理人、保险经纪人、保险公估人等之间的关系。 保险企业之间的竞争关系：指保险公司之间、原保险公司与再保险公司之间以及再保险公司之间因的关系。 政府对保险业的监管而形成的管理与被管理的关系 三、保险学的内容 各种商业保险：如海上保险、火灾保险、人寿保险、责任保险、财产保险等。 各种社会保险 ：如养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等 。 保险法律 保险数学 课堂内容与计划 本课程以英文原版教材为基本框架，并与相关中文教材进行对比归类，将授课内容分为保险基础理论（保险的本质、职能及其分类、保险原则、合同）、保险实务（财产保险、责任保险、信用保险、人身保险、再保险）、保险经营（险种开发、保险投资等）、保险市场四大部分 8个TOPIC，2次专题 讨论热点问题 周学时3 教学方法 采取课堂讲授、讨论、辩论等多样化的教学方式 注重信息交流，每次课前10分钟为 “信息交流（What’s New Today？）”， 报道交流近期国内外保险消息 注重案例讨论，通过案例分析、小组辩论等方式，提高对相关理论与实践理解 课后作业 提前预习有关“风险”的知识 风险的特征 纯粹风险与投机风险？ * * 广义 以人的死亡、伤残、疾病和年老等为保险标的。 狭义 以人的死亡为保险标的。 终身寿险 定期寿险 两全寿险 终身寿险 保险期从投保到被保险人死亡。 被保险人死亡时，对指定受益人赔付保险金。 定期寿险 保险期由契约规定。 被保险人如果在契约期内死亡，赔付保险金。如果期满时没有死亡，不赔付。 两全寿险 保险期由契约规定。 被保险人如果在契约期内死亡，赔付死亡保险金。如果期满时没有死亡，赔付生存保险金。 预备知识 求以概率为权重的加权平均值（即数学期望） 【例1】 某人投资一个项目，成功的概率是80%，收益20万元；失败的概率是20%，损失30万元。求平均收益多少？ 【例2】假如小狗的寿命是3岁，1岁时主人为其买了一份死亡保险，赔付额为1000元。已知小狗在1-2岁的死亡概率为0.3，2-3岁的死亡概率为0.7。求该保单的纯保费。 平均收益 R = 0.8×20 - 0.2×30 = 10 （万元） 1 2 3 1000 1000 0.3 0.7 纯保费 = 平均收益的现值 平均收益的现值= 1 终身寿险 死亡 赔付时点 0 时间 105 投保时点 1 精算现值的 理论公式 与 之间的死亡概率 相关。 是赔付现值 Z 的数学期望（ Z 为随机变量） 精算现值 的意义： 赔付额函数 精算现值又称趸缴净保费。 趸缴意为一次性缴清。净保费意为分散风险损失所需缴费，不包括保险公司的经营费用等。 在赔付 1 单位元的终身寿险中，