第三章误差项假定诸问题.pptx

第三章 模型中误差项假定的诸问题;;;;;;;;;;;εt是白噪声序列;;;;;;;;;;;;;;(2)广义差分方法;;;;;;;;;练习;;;;;;;;;;;;补充5.White检验 White检验的具体步骤如下。以二元回归模型为例， yt = ?0 +?1 xt1 +?2 xt2 + ut （1）首先对上式进行OLS回归，求残差 。 （2）做如下辅助回归式， = ?0 +?1 xt1 +?2 xt2 + ?3 xt12 +?4 xt22 + ?5 xt1 xt2 + vt 即用对原回归式中的各解释变量、解释变量的平方项、交叉积项进行OLS回归, 求辅助回归式决定系数R 2。注意:要保留常数项。 （3）White检验的零假设和备择假设 H0: 具有同方差， H1: 具有异方差。 （4）在不存在异方差假设条件下，统计量 nR 2 ? ? 2(5) 其中n表示样本容量，R 2是辅助回归式的OLS估计的决定系数。自由度5表示辅助回归式 中解释变量项数（注意，不计算常数项）。 （5）判别规则是 若 nR 2 ? ?2? (5), 接受H0（ut 具有同方差） 若 nR 2 ?2? (5), 拒绝H0（ut 具有异方差） White检验的EViwes操作: 在回归式窗口中点击View键选Residual Tests/White Heteroskedasticity功能。检验式存在有无交叉项两种选择。;补充6.Glejser检验 检验 ? ? 是否与解释变量xt存在函数关系。若有，则说明存在异方差；若无，则说明不存在异方差。通常应检验的几种形式是 ? ? = a0 + a1 xt ? ? = a0 + a1 xt2 ? ? = a0 + a1 , …. 特点是： ①既可检验递增型异方差，也可检验递减型异方差。 ② 一旦发现异方差，同时也就发现了异方差的具体表现形式。 ③计算量相对较大。 ④当原模型含有多个解释变量值时，可以把 ? ? 拟合成多变量回归形式。;;练习