基于时间序列分析股票价格短期预测.doc

基于时间序列分析的股票价格短期预测 摘 要 时间序列分析是经济领域研究的重要工具之一，它描述历史数据随时间变化的规律，并用于预测经济变量值。在股票市场上，时间序列预测法常用于对股票价格趋势进行预测，为投资者和股票市场管理方提供决策依据。本文通过各种预测方法的对比，突出时间序列分析的优势，从时间序列的概念出发介绍了时间序列分析预测法的基础以及其简单的应用模型。文中使用中石化股票的历史收盘价数据，运用时间序列预测法预测出中石化股票的后五个交易日的收盘价，通过对预测价格和实际价格做出对比，表明时间序列预测法的效果比较好。 关键词：时间序列；股票价格；预测 The short-term stock price prediction based on time series analysis Abstract: The analysis of time series is one of the important tools for researching in the field of economy, it describes the law of historic data with the time passing by and it is also used to predict the value of economic variables. In the stock market, the forecasting method of time series is commonly used to forecast the trend of stock price, and provide evidence of decision making for investors and managements. In the thesis, through the comparison of various forecasting methods to highlight the advantages of the analysis of time series, beginning with the concept of time series, I introduce the basic of forecasting method of the analysis of time series as well as its simple application model. in the paper, I use the historic closing price data of Sinopec shares and the forecasting method of time series to predict the Sinopec shares closing price of the last five days, and by comparison between predicting price and actual price to show the good effect of the forecasting method of time series. Keywords: Time series; Stock price; Forecast 目 录 第1章 前 言 1 1.1 研究背景 1 1.2 预测基础知识 2 1.3 股票基础知识 4 1.4 股票预测方法 4 第2章 时间序列预测法 6 2.1 时间序列预测 6 2.1.1 时间序列的概念 6 2.1.2 时间序列分析特点 7 2.1.3 时间序列预测法的分类 7 2.1.4 时间序列预测法的步骤 8 2.2 时间序列预测算法 9 2.2.1 平均数预测法 9 2.2.2 指数平滑法 10 2.3 时间序列模型 13 2.3.1 时间序列模型 13 2.3.2 模型选择 14 2.3.3 模型参数的估计 16 第3章 中石化股票价格短期预测 17 3.1 输入数据 17 3.2 数据预处理 18 3.3 选择模型 19 3.4 参数计算 20 3.5 预测 20 结 论 22 致 谢 23 参考文献 24 附 录1 25 附 录 2 27 附 录 3 28 第1章 前 言 1.1 研究背景 股票市场是经济的“晴雨表”和“报警器”，其作用不仅被政府所重视，更受到广大投资者的关注。对股票投资者来说，未来股价变化趋势预测越准确，对利润的获取及风险的躲避就越有把握;对国家的经济发展和金融建设而言，股票预测研究同样具有重要作用。因此对股票内在性质及预测的研究具有重大的理论意义和应