保险学原理第一章 风险和保险.ppt

Chapter 1 Risk Insurance 第一章 风险与保险 第一章 风险与保险 第一节　风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险效应与风险成本 第四节 风险管理与保险的关系 本章参考文献 第一节　风险概述 一、风险的概念 二、风险的特征 三、风险因素、风险事故和损失 四、风险分类 一、风险的概念 广义风险的概念 风险是指在特定客观条件下，特定时期内，某一事件其预期结果与实际结果的变动程度，变动程度越大，风险越大；反之，则越小。 实际结果与预期结果比较的三种可能 狭义风险的概念 风险的定义 如果集合X由n个可能的结果x1,x2, … ，xn组成，每一个结果出现的概率分别为P1,P2, …,Pn,那么这个风险可以表示为： X=[x1, P1; x2,P2; … xn, Pn] 如果结果的集合是一个连续集，则以概率密度函数f(x)和概率分布函数F(x)表达风险。这里， f(x)满足： 2、风险在保险学中的科学表述 对风险定义的理解 在特定的环境和限定的时期内，观察某一风险的存在； 风险损失是不确定的。即在一定时期内某个事件A发生的概率在0-1之间的开区间，P(A)=(0，1)， P(A)=0.5时，不确定性最大，风险可能性最大； 风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生可能性的大小，保险风险的测定一般属于客观概率； 风险是与人类经济活动相伴的概念。 概率(Probability) （二）风险频率和损失程度 风险频率，又称损失机会，也称损失频率，是指一定时间内、一定规模的危险单位可能发生损失的次数。用公式表示为： 课 堂 问 题 假设某城市中有10 000座建筑物面临遭受飓风袭击造成损失的风险，根据过去多年对大量事件的观察表明，在一定时间内这些房屋中会有10座被毁坏，则由于飓风造成的损失机会为多少？ 损失程度（Degree Loss) 损失程度是指一次事故发生所导致标的的损毁程度。其公式如下： 损失频率和损失程度之间的关系 以“汉立区三角”图（Heinrich Triangle)为例说明二者之间的关系。 二、风险的特征 风险存在的客观性 个人面临的主要风险 企业风险的主要类型 大数法则原理（Law of Great Numbers) 大量随机现象的平均结果具有稳定性的一系列定理称为大数定理或大数法则。该法则表明，独立同分布风险单位（Independent and Identically Distributed Units)的数目越大，对均值的实际偏差就会减少，实际结果就越接近期望结果。 以下详细介绍切比雪夫大数法则、贝努利大数法则、普阿松大数法则。 切比雪夫大数法则 切比雪夫大数法则：设X1，X2，…，Xn， 是由两两相互独立的随机变量所构成的序列,每一随机变量都有有限方差，并且他们有公共上界： D(X1)≤C，D(X2)≤C， … ，D(Xn) ≤C， 则对于任意的ε0，有： 在保险经营中，往往假定某一类标的具有相同的损失概率，切比雪夫大数法则可改为：对于任意的ε0，有： 切比雪夫大数法则 如E(X1)=E(X2)= … =E(Xn)=μ，则有： 贝努利大数法则 设μn是n次贝努利实验中事件A出现的次数，而P是事件A在每次实验中出现的概率，则对于任意的ε0，有： 普阿松大数法则 以μn代表n次实验中事件发生的次数，对于任意的ε0，根据普阿松大数法则有： 三、风险因素、风险事故和损失 （一）风险因素(Hazard) 风险因素是指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的条件，是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。 （二）风险事故（Perils) （三）损失(Loss) 在风险管理中，损失是指非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少，即经济价值意外的减少或灭失，这个定义是狭义的，而广义的损失包括物质上的灭失和精神上的耗损。 损失的分类 （四）风险因素、风险事故和损失三者之间的关系 风险是由风险因素、风险事故和损失三者构成的统一体，它们之间存在一种因果关系，这种关系可归纳为： 风险因素引发风险事故，风险事故导致损失。 两种理论：三要素之间的关系解释 解释这三要素之间的关系有两种理论，前者认为是人们的错误所致，后者认为是事物所承受的能量超过所能容纳的能量所致，物理因素起主要作用。 四、风险分类 （一）按风险产生的形态分类； （二）按风险性质分类； （三）按风险产生的原因分类； （四）按风险的起源和结果分类； （五）按风险危及的范围分类。 （一）按风险产生的形态分类 （二）按风险产生的性质分类 （三）按风险产生的原因分类