第五章动态博弈和承诺.ppt

沈阳药科大学工商学院 刘皓  动态博弈与承诺 动态博弈 行动有先后顺序，不同的参与人在不同时点行动，先行动者的选择影响后行动者的选择空间，后行动者可以观察到先行动者做了什么选择。 如下棋 静态博弈和动态博弈区别 静态博弈经常是一次性的行为，决策一旦作出就不能再更改结果。 动态博弈有一个重复的性质，前边的所有信息影响到后边的决策，博弈的结果要经过多次博弈之后才能看到，所以是一个连续的过程。 如为人处世； 动态博弈的阶段和扩展性表示 阶段(Stage)：动态博弈中一个博弈方的一次选择行为。 子博弈（subgame) 由原博弈中某个决策点（信息集）开始的部分构成一个子博弈。 动态博弈中的战略 战略是一个完备的行动计划：在博弈开始之前就规定出每一个决策点上的选择，即使这个决策点实际上不会出现。 考虑老师与学生之间考试之后的一个博弈：老师先行动（判分），学生后行动（在不同分数下如何应对）。假定学生的实际成绩是不及格。 战略表式下的纳什均衡 不可置信的威胁(noncredible threat) 在（及格；A，F）和（不及格；F，A）中，学生“报复（F）”的威胁是不可信的：无论老师判“及格”还是“不及格”，“报复”不是学生的最优选择； 事前（ex ante)和事后(ex post)：一种战略所规定的行动在事前看来是最优的，但事后看并不是当事人的最优选择，这种行动就不可置信，该战略就不是一个合理的战略。 相机选择和策略中的可信性问题 不同版本的开金矿博弈——分钱和打官司的可信性 相机选择和策略中的可信性问题 不同版本的开金矿博弈——分钱和打官司的可信性 精炼纳什均衡（perfect NE) 不包含不可置信的行动的战略所组成的纳什均衡被称为“精炼纳什均衡”；也就是说，不论过去发生了什么，构成精炼纳什均衡的战略，其所规定的行动在每一个决策点上都是最优的。所以，又称为“序惯均衡”(sequential equilibrium); 序贯理性要求，不论过去发生了，参与人将选择最优的行动。 首先必须是“纳什均衡”，但并非所有纳什均衡都是合理的；只有其战略不包含不可置信行动的纳什均衡才是合理的。 子博弈精炼纳什均衡 泽尔腾（1965年）提出了“子博弈完美纳什均衡”（Subgame Perfect Nash Equilibrium) SPE满足条件： 在原博弈是一个纳什均衡； 在每一个子博弈上都是纳什均衡。 逆向归纳法(backward induction) 从最后一个决策点开始，找出该子博弈的纳什均衡；然后再倒回到倒数第二个决策点，找出决策者的最优决策（假定最后一个决策者的决策是最优的)；如此一直到初始决策点，所有子博弈上的最优选择就是精炼纳什均衡。又称“rollback”. 即从最后一个阶段往回推理，剔除“坏”选择，直到找到唯一的结果。 举例 均衡路径与非均衡路径 精炼纳什均衡下所经过的决策点和最优选择构成的路径，称为均衡路径（equilibrium path)； 其他的路径是非均衡路径（off-equilibrium path)； 精炼均衡与理性共识 逆向归纳的过程实际上就是重复剔除劣战略的过程，其前提是博弈规则和理性共识：每个人是理性的，每个人知道每个人是理性的，如此等等。 因此，精炼纳什均衡的合理性取决于理性共识的合理性。 不可置信威胁举例 精炼纳什均衡剔除了不可置信的威胁，使得我们可以更合理地对博弈中参与人行为的预测； 不可置信威胁的根源是事前最优与事后最优不同，导致许多帕累托效率无法实现； 管教孩子为什么困难？ 大企业为什么效率低？（TBTF） 现实生活中的例子 承诺（Commitment) 承诺是将不可置信的威胁变成可置信的威胁的行动：威胁不仅事前是最优的，事后也是最优的。 承诺意味着限制自己的自由：选择少反而对自己好。 占岛断桥 如“破釜沉舟”的故事。 生产的选择 启迪 现实生活中，企业通常是要保守商业秘密，但是有时又要故意泄露商业秘密，这种故意泄露出来的商业秘密就可以看作是一种承诺。 承诺举例 婚姻中的承诺：彩礼、昂贵的婚礼可以理解为一种对婚姻的承诺； 订金、抵押物做为对交易的承诺； 固定资产投资可以作为承诺； 所有权的承诺作用； 作为承诺的法律 法律改变事后的选择空间或选择成本，所以可以起到承诺的作用； 刑法：为什么不能商量？为什么对严重犯罪要执行死刑？ “法治”(rule of law)是政府的承诺； 最惠条款 The “Most-favored-Customer” Clause 生产耐用品的企业经常被“降价预期”所困扰：如果消费者预期企业将降价，他们将会等待，结果企业只能降价。如汽车行业面临的问题； 最惠条款可以起到承诺的作用：企业不会降价了。 例子 最惠条款对谁有利？