期货程序化交易的策略研发.doc

期货程序化交易策略研发 摘要 期货程序化交易起源于欧美国家，随着计算机技术的发展，程序化交易得到了快速的发展。程序化交易主要通过阿拉法模型、交易成本模型和风险控制模型三个模型构成，通过对历史数据的分析寻找阿拉法策略，通过多策略组合实现能够收益稳定回撤可控的程序化策略组。本文主要是通过对程序化交易各个环节的特点进行剖析，实现通过数量模型就能稳定盈利的方法。 关键词：　阿拉法模型，交易成本模型，风险控制模型，数据，多策略组合Abstract Futures program trading originated in Europe and the United States, with the development of computer technology, program trading has been rapid development. Program trading is mainly constituted by alpha model, transaction cost model and risk control model of three model, by finding the Alpha strategy for the analysis of historical data, the combination of strategies can yield stable retracement controllable program strategy group. This paper is mainly through the analysis of characteristics of every part of the transaction on the program, through the method of quantitative model can stable profit. Key Words：　model, Transaction cost model, Risk control model, Data, Multiple strategies 目录 摘要 i Abstract ii 图目录 IV 第1章 绪论 1 1.1 课题背景 1 1.2 国内外状况 1 1.2.1 程序化交易的国外发展状况 1 1.2.2 程序化交易的国内发展状况 2 1.3 程序化交易特点 2 1.3.1 程序化交易的优点 2 1.3.2 程序化交易的缺点: 3 1.4 本课题研究的目标 4 1.5 本章小结 4 第2章 交易平台与关键研发技术 5 2.1 程序化交易平台 5 2.2 交易开拓者交易平台 5 2.3 MATLAB2012B介绍 7 2.4 相关策略技术现状 8 第3章 需求分析 9 3.1 策略功能需求分析 9 3.2 性能需求 11 第4章 策略详细设计 12 4.1 策略开发流程图 12 4.2 阿拉法模块介绍 12 4.2.1 理论驱动型 13 4.2.2 数据驱动型 14 4.3 交易成本模块介绍 14 4.4 风险控制模型介绍 15 4.4.1 控制风险的类型 15 数据的重要性 15 4.5 技术分析技术 17 4.5.1 日本蜡烛图 17 4.5.2 日本蜡烛图的画法 17 4.5.3 日本蜡烛图的形态 17 4.5.4 代码编辑蜡烛图 19 4.6 技术指标 19 4.6.1 技术指标概述 19 4.6.2 技术指标分类 19 4.7 阻力位和支撑位 21 4.8 本章小结 22 第5章 程序化交易策略实现 23 5.1 日内交易策略——DRT 25 5.1.1 策略开发流程图 25 5.1.2 策略介绍 25 5.1.3 策略测试结果 26 5.2 日内交易策略——DRT（加仓） 29 5.2.1 策略开发流程图 29 5.2.2 策略介绍 29 5.2.3 策略测试结果 30 5.3 日内交易策略——R_Breaker 32 5.3.1 策略开发流程图 33 5.3.2 策略测试结果 34 5.4 基本面策略——开盘后一分钟交易策略 36 5.4.1 策略思想 36 5.4.2 策略开发流程图 36 5.5 统计套利策略 37 5.5.1 统计套利的定义 38 5.5.2 统计套利的思路 38 5.5.3 统计套利风控 39 5.5.4 统计套利策略 39 5.6 本章小结 39 第6章 程序化交易展望 41 6.1 CTA 41 6.1.1 CTA概述 41 6.1.2 CTA策略 41 6.2 投资组合的分散化 42 6.3 异构策略 42 6.3.1 同构策略 43 6.3.2 交易时间框架 43 6.4 策略的系统测试 43