计量经济学实验六 多重共线性【必威体育精装版资料】.doc

计量经济学 实验报告 学 院： 信管学院 专 业： 实验编号： 实验六 实验题目：多重共线性 姓 名： 学 号： 指导老师： 实验六 多重共线性 【实验目的】 掌握多重共线性的检验及处理方法 【实验内容】 建立并检验我国钢材产量预测模型 【实验步骤】 数据来源：国家统计局 → 国家统计年鉴2012数据（/tjsj/ndsj/2012/indexch.htm） → 1、工业（各地区工业产品产量Y/X1/X2）2、固定资产投资（全社会固定资产投资X3）3、国民经济核算（国内生产总值X4）4、运输和邮电（货运量X5） 钢铁产量Y 生铁产量X1 发电量 X2 固定资产投资 X3 国内生产总值 X4 铁路货运量 X5 1995 8979.8 10529.27 10070.3 20019.3 60793.72921 165982 1996 9338.02 10722.5 10813.1 22913.5 71176.59165 171024 1997 9978.93 11511.41 11355.53 24941.1 78973.035 172149 1998 10737.8 11863.67 11670 28406.2 84402.27977 164309 1999 12109.78 12539.24 12393 29854.7 89677.05475 167554 2000 13146 13101.48 13556 32917.7 99214.55431 178581 2001 16067.61 15554.25 14808.02 37213.5 109655.1706 193189 2002 19251.59 17084.6 16540 43499.9 120332.6893 204956 2003 24108.01 21366.68 19105.75 55566.6 135822.7561 224248 2004 31975.72 26830.99 22033.09 70477.43 159878.3379 249017 2005 37771.14 34375.19 25002.6 88773.6129 184937.369 269296 2006 46893.36 41245.19 28657.26 109998.1624 216314.4259 288224 2007 56560.87 47651.63 32815.53 137323.9381 265810.3058 314237 2008 60460.29 47824.42 34957.61 172828.3998 314045.4271 330354.1394 2009 69405.4 55283.46 37146.51 224598.7679 340902.8126 333347.9225 2010 80276.58 59733.34 42071.6 251683.7688 401512.7952 364270.7975 2011 88619.57 64050.88 47130.19 311485.1254 472881.5578 393262.8903 【例1】表1是1995－2011年我国钢材产量（万吨）、生铁产量（万吨）、发电量（亿千瓦时）、固定资产投资（亿元）、国内生产总值（亿元）、铁路运输量（万吨）的统计资料。 一、检验多重共线性 ⒈相关系数检验 利用相关系数可以分析解释变量之间的两两相关情况。在Eviews软件中可以直接计算相关系数矩阵。 本例中，在Eviews软件命令窗口中键入： COR Y X1 X2 X3 X4 X5 或在包含所有解释变量的数组窗口中点击View\Correlations，其结果如图1所示。由相关系数矩阵可以看出，解释变量之间的相关系数均为0.95以上，即解释变量之间时高度相关的。 图1 解释变量相关系数矩阵 ⒉辅助回归方程检验 当解释变量多余两个且变量之间呈现出较复杂的相关关系时，可以通过建立辅助回归模型来检验多重共线性。本例中，在Eviews软件命令窗口中键入： LS X1 C X2 X3 X4 X5 LS X2 C X1 X3 X4 X5 LS X3 C X1 X2 X4 X5 LS X4 C X1 X2 X3