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中国商业银行竞争力纵向动态分析 　　【摘要】有关银行业竞争力的研究内容相当多，本文主要侧重于银行业竞争力的纵向动态的变化。本文构建了银行业竞争力的测评体系，确定所选取的财务指标和样本银行，对中国银行业竞争力纵向变化的进步度进行定量分析和测评。测评结果显示：五家大型国有商业银行大多经历了相对较弱到相对较强的过程，而股份制商业银行则大多呈现从相对较强到相对较弱的变动趋势，其原因和国家推动的股份制改革下五家大型国有商业银行竞争力上升有关。 　　【关键词】银行竞争力 评价指标体系 因子分析 　　目前中国银行业改革开放的步伐日益加快，面临的经济金融形势日益复杂，面对的国际竞争压力日益增强，迫切需要提高竞争实力。研究中国商业银行竞争力评价指标体系，分析中国商业银行的竞争力变化状况，将评价结果作为商业银行改革发展的参考，供各银行查漏补缺，供监管机构对银行评价，均具有重要意义。然而，如何测度商业银行竞争力和竞争力变化？本文试图作一尝试，对商业银行竞争力及其评价作进一步研究，构建了一个逻辑一致的银行竞争力评价新体系。 　　一、商业银行竞争力评价指标体系的构建 　　银行的本质首先是企业，银行要通过改善经营管理、强化金融服务，创新金融产品和优化金融服务等措施，赢得市场，留住客户，以获取最大利润，提高和保持竞争力。而银行作为经营货币和风险的特殊企业，银行要求必须保持一定规模，并以“盈利性、安全性、流动性”为经营原则，通过更有效的全面风险管理和全面市场服务持续地比竞争对手创造更多财富。[1]结合银行作为企业的本质和作为特殊企业的特征，我们试图构建以下指标体系来探讨银行竞争力（见表1）： 　　商业银行盈利能力的高低不仅意味着是否能够给投资者满意的回报，还关系到商业银行是否通过盈利来增加自有资本从而增强银行的抗风险能力，是竞争力评价的首要内容。如果银行在经营过程中过分注重短期赢利而忽视资产安全，会影响其持续盈利能力，严重时甚至危及其生存。目前，贷款仍然是国内商业银行的主要赢利资产，因此，对资产安全考察主要是指对贷款质量的分析，我们选择不良贷款率、拨备覆盖率来反映中国商业银行的贷款安全性状况。掌握适度的流动性是银行经营的关键环节，过高的流动性会使银行丧失盈利机会甚至亏损，过低的流动性则会使银行面临信用危机甚至倒闭。我们选择流动性比率、存贷比来反映上市银行的流动性。[2]充足的资本是商业银行进行正常经营活动的根本保证，是商业银行防范和抵御风险的最后屏障。我们选择资本充足率、核心资本充足率来衡量商业银行抵补风险损失的能力。20世纪80年代以来，银行业进入到以金融产品创新为核心的新竞争阶段。因此在银行竞争力的衡量上，我们加入了创新能力指标。[3]经营效率反映了银行对经营目标实现程度的能力。我们选择成本收入比来衡量银行的经营效率。银行实力与银行竞争力密切相关，选择存贷款规模来衡量银行的市场实力指标，用存款总额加贷款总额来表示。 　　二、中国商业银行竞争力评价的评价方法选择 　　在衡量各银行历年的竞争力时拟采用多个财务指标，对多变量的平面数据进行最佳综合和简化，在保证数据信息丢失最少的原则下，对高维变量空间进行降维处理，这就需要用到因子分析。 　　本文采取因子分析的主成分分析方法提取主成分即公因子，该方法可以把原来多个指标减少到一个或几个综合指标，这些少量的综合指标能够反映原来多个指标所反映的绝大部分信息，并且互不相关，可以避免原始指标的重复信息。同时，指标的减少便于进一步的计算、分析和评价。 　　提取主成分因子的模型为 　　（2）式中，y为主成分因子的综合得分，y■为第i个主成分因子，P为提取主成分因子的个数，α■为第i个主成分因子方差的贡献率。 　　本文拟采用的指标体系中，大部分为正向指标，即其值越大，所表示的银行竞争力越大，存在三个逆向指标为成本收入比、不良贷款率和存贷比，即其值越大，所表示的银行竞争力越小。在指标体系中既有比值形式，也有绝对值形式（市场实力指标），由于各指标的区间取值不同，各指标的量纲不是统一的。为了这些数据能够在同一表达方式下进行比较，并消除量纲带来的不利影响，本文首先对数据进行标准化（Z化处理）处理，得到标准化处理后，采用SPSS21软件的因子分析功能进行分析。对各年度的因子分析，均采取以下步骤和方法：进行标准化处理，采用主成分分析方法，根据特征值的大于1、累计方差贡献率大于85%来提取主成分因子，根据方差贡献率计算商业银行的综合竞争力。[4] 　　三、研究对象的选择、数据的搜集和研究角度的界定 　　根据传统的分类方法，中国的全国性商业银行可分为两类。一类是在境内外均设有分支机构的大型国有商业银行，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行五家银行组成的大型国有商业银行（以下简称工行、农行