建行JH支行全面风险管理体系.doc

建行JH支行全面风险管理体系 第五章建行JH支行全面风险管理现状分析 5．1建行JH支行基本情况简介 JH支行现有员工1200人，其中中长期员工1080人。截止2007年底，全口径存款 余额101亿元，比年初增加8．6亿元，其中：企业存款余额53亿元，比年初增加2．5亿 元；个人存款余额47亿元，比年初增加6．1亿元。各项贷款余额为76亿元，比年初增 加16亿元，贷款余额及当年新增分居全省系统内第四位、第三位，其中：对公类贷款 余额56亿元，比年初增加7．9亿元，贷款余额居全省第四位；个人类贷款余额20亿元， 比年初增加8．5亿元，同业新增排名四大行第一位。 近年来，建行Ⅲ支行一直坚持“发展、创新、管理、效益’’的指导思想，致力于 进一步构建范围更广泛、内容更充实、方式更具特色的多元化金融服务体系，努力完善 风险管理体制，注重打造资本充足，内控严密，运营安全，服务和效率优良的现代化金 融企业，取得了良好的经济效益和社会效益。 但是，宏观经济政策和内外部竞争环境的变化，使建行Ⅲ支行面临的风险更加复 杂和多样化，虽然该行不断完善银行风险管理体制以保障安全、高效发展，面对风险来 源更加广泛的现实，建行Ⅲ支行的风险管理工作依然任重而道远。 5．2建行JH支行风险源分析 对风险来源进行甄别和分析，是风险控制的前提，也能使建行Ⅲ支行在风险管理 中做到有的放矢。总体来说，风险源来自于外部经济环境和银行自身行为两个方面。 5．2．1建行JH支1z-j 7l-口l；风险源分析 建行Ⅲ支行的外部风险主要来自于银行之间的同业竞争和宏观经济政策的变化， 尤其是在当前流动性过剩加剧、人民币升值预期不断上调、股市房市虚高、央行调控政 策不断出台的背景下，宏观经济带来的风险不容小视。 ． (1)市场竞争加剧。外资银行的进入、国有商业银行的改制上市，使得建行JH支 行面临竞争优势淡化、生存空间收缩、客户资源流失的困境；资本市场的发展也对其储 蓄产生分流效应，“银行脱媒”风险加大；同时，利率市场化后，金融服务与产品的价 格波动都可能导致建行JH支行的盈利下降，增加起经营的风险。 (2)连续加息加大利率风险。自2007年初到2007年12月底，央行已经六次加息，一年期存贷款利率分别达到4．14％和7．47％。利率的波动对银行的影响主要体现在资产 和负债对利率的敏感程度上。当前，建行JH支行的资产和负债存在存款短期化和贷款 长期化的特点。这种结构使得利率上升时，银行的利率敏感性负债的变动幅度大于敏感 性资产的变动幅度，导致资产负债表中的利率敏感性项目的净利息收入减少，加大利率 风险。 (3)上调法定存款准备金率可能会引发流动性短缺、缩小营利空间。2008年3月 底，普通存款类金融机构的存款准备金率已经达到15．5％的历史最高水平。法定存款准 备金率提高，相当于一种隐性税收，如果流动性过剩的状况不能缓解，中央银行会持续 动用这项工具。由此，建行JH支行这样吸纳存款能力有限、融资成本高的中小支行可 能会面临资金短缺、盈利空间缩小的风险。 (4)资本市场火爆引发存贷款期限错配风险。投机需求的不断上升加剧了建行JH 支行“存款活期化、贷款长期化”的趋势，存贷款期限错配问题突出。这给该行的流动 性管理带来巨大压力，同时，一旦经济上升周期逆转，容易导致中长期贷款的风险暴露， 也会使商业银行在中央银行采取提高利率的措施时承担缺口部分的风险，产生重新定价 风险。 (5)汇率市场化带来外汇风险。汇率制度改革后，外汇的浮动范围加大。商业银 行经营外汇业务面临更大的敞口风险。尤其是在人民币升值预期加大、外资不断涌入的 背景下，汇率不断上升，超买的外汇面临贬值风险，影响商业银行的盈利性。 5．2．2建行JH支行内部风险源分析 (1)来自于法人治理结构的风险。正如很多银行所面临的共同问题，建行JH支行 不能很好的发挥外部董事作用，多层级的组织结构使得对经营层的制约和监管相对弱 化。同时，银行与集团公司的关联贷款占比较大，隐藏着巨大的信用风险，影响其安全、 稳健运行。 (2)来自于个人房贷业务盲目扩张的风险。近年来，建行JH支行一直将个人房贷 作为优质业务，伴随着住房信贷和住房抵押贷款的快速增长，风险也在悄悄滋长。首先， 房贷发放过程中，银行为获得客户不惜降低标准甚至改动客户资料，引发操作风险；其 次，房价下跌将引发市场风险。如果房地产市场逆转，银行抵押品便面临缩水，在客户 违约的情况下很难弥补损失，最终会转化为大量不良资产。再次，房地产开发企业大多 采取以银行信贷为主的融资方式，当前国家对房地产市场的调控政策趋紧，如果企业资 金链条断裂，便会导致银行信用风险。 (3)来自于繁重任务指标的风险。为了完成工作任务，银行业务人员在业务开展 过程中可能采取以降低贷款条件等违规行为发放贷款。除此之外