银行不良贷款影响因素的实证分析——以某银行市级分行为例.pdf.doc

⑧ 侧 ‘ 答 辩 委 员 会 主 席：  ? ? ? ? ? 乙? ? — ? ? ? ? ? ? ? 捍 郧 礸 鱼垫 △ 兰墨? 角涤 闳ǘ轹爿蓝? 鱼自? 鎔 迥 ? 闶 鷌鲤 ? ? ?  学 位论文作 者签 名 ： 学 位论文版权使 用 授 权书 本 学 位论文作 者完全 了 解 构 送 交本 论文的 复印件和磁盘 ，允 许 论文被查 阅和借 阅。 本 人授 权逝姿盘 堂 可 以将学 位论文的 全 部 或 部 分 内容 编入 有关 数 据 库 进行 检 索和传播 ，可 以采 用 影 印、 缩 印或 扫 描等 复制 手 段 保 存 、 汇 编学 位论文。 学 位论文作 者签 名 ：   经过 中 国银行 业这 些年的 改 革? 创新 ，国内商 业银行 的 不 良 贷 款 率 大大下 降，不 良 贷 款 问 题 似 乎 正 在逐 步 得到 缓 解 。 然 而 ，从银监会 公 布的 统计 数 据 可 以 看 出，尽 管 这 些年四 大商 业银行 对 不 良 贷 款 进行 了 剥离 ，但 是从其 绝对 数 额和其 占贷 款 比 例 方 面 来 看 ，都 依然 让人担 忧 。 本 文认 为 ，进一 步 分 析不 良 贷 款 影响 因 素 并 找 出对 关 键 影响 因 素 的 治 理 措施 是解 决不 良 贷 款 问 题 的 关 键 。 不 良 贷 款 影响 因 素 ? ? ? 模型  ? ? ? ? ? ? ? ? 眗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 瑃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 瓵 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ，? ? ? ? ? ? ? ? 琤 ? ? ? ? ? 琧 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 琲 ? ? ? ? ? ? ? ：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 籉 ? ? ? ； ? ? ?  次 目 ?  ? ?  引 言 ? ? 研 究 背景、 意 义 及 研 究 问 题 的 提 出  引 图 ? 甀 ? ? 年度 商 业银行 不 良 贷 款 分 布情况图 根 据 《巴塞 尔 新 资本 协 议》 要 求，商 业银行 要 在量 化的 风险值 ，即资产 在险 值的 基 础 上 考虑 资本 充 足率 。 资产 在险值 越 高的 话 ，那 么 其 所 要 求的 资本 充 足率 也必 然 要求越 高，反 之亦然 。 因 此在外 源资本 无 法 满足银行 资本 充 足率 的 情况下， 商 业银行 的 现 实 必 然 选择 只 有强 化内部 控 制 、 提 高风险管 理 水 平，调 整 资产 结构 ， 降低 资本 在险值 ，从而 使 较 低 的 资本 满 足新 资本 协 议的 要 求。 那 降低 商 业银行 内 部 不 良 资产 率 ，盘 活 存 量 不 良 资产 ，提 高资产 质 量 是目 前 商 业银行 缓 解 资本 压 力 最 为 重 要 和现 实 的 方 案 。  引 实 力 增强 ，不 良 率 大降，资本 管 理 能 力 提 高，资本 约束 理 念日 益 强 化，资本 约束 金融市 场 环 境 瞬 息 万 变 ，变 化无 常，所 以强 化资本 约束 机 制 ，提 高资本 运用 效率 才是商 业银行 生存 的 出路。 商 业银行 应 该 通过 历 史 数 据 的 剖 析借 鉴，总结出 资本 高效运作 的 规律，为 信贷 资本 的 投 入 做前 道 有效的 过 滤 器 、 防 护墙 ； 为 信贷 资本 运作 中 做好 动态预警； 为 信贷 资本 的 灵活 退 出辅 好 基 石 ，实 现 信贷 资本 的 安 全 性 、 流 动性 、 效益 性 。  引 的 防 范 措施 。 目 前 ，对 于 不 良 贷 款 问 题 ，我 国学 术界和实 务 界关 注 的 焦 点 多是集 中 在存 量 的 处 置上 面 ，对 于 增量 的 防 范 重 视不 够。 所 以，到 今天 我 国四 大国有商 业银行 的 不 良 贷 款 率 仍 然 居高不 下，而 各 股 份 制 商 业银行 对 不 良 贷 款 的 控 制 能