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1 计量经济学（Econometrics） 安徽财经大学 统计与应用数学学院 统计学系 石绍炳 目录 第1章 计量经济学的特征及研究范围 第2章 线性回归的基本思想：双变量模型 第3章 双变量模型：假设检验 第4章 多元回归：估计与假设检验 第5章 回归模型的函数形式 第6章 虚拟变量回归模型 第7章 模型选择：标准与检验 第8章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 第9章 异方差：误差非常数会有什么后果 第10章 自相关：误差项相关会有什么后果 第11章 联立方程模型 第9章　异方差：如果误差方差不是常数会在什么后果Ch09. Heteroscedasticity: What Happens If the Error Variance Is Nonconstant? 9.1 异方差的性质 9.2 异方差的后果 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 9.4 观察到异方差该怎么办：补救措施 9.5 怀特异方差校正后的标准误和t统计量 9.6 若干异方差实例 9.7 小结 问题的引出 9.1 异方差的性质 9.2 异方差的后果 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 根据问题的性质 通常根据问题的性质可以判断是否存在异方差。如： 消费对收入，储蓄对收入，投资对销售，平均成本对产出等的回归一般存在异方差问题，而且会随着自变量差异的增大而更趋严重。 残差图检验 用残差平方(残差)图对解 释变量(回归拟合值)作散点图 同方差图如右： 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 异方差图如下： 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 异方差检验的其他方法 (1) 斯皮尔曼(Spearman)秩相关检验； (2) 戈德费尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验； (3) 巴特莱特(Bartlett)方差同质性检验； (4) 匹克(Peak )检验； (5) 布鲁尔什-培甘(Breusch-Pagan)检验； (6) CUSUMSQ检验； 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 式(9-2)的各 种残差图如右： Park检验 Glejser检验 White检验 BP检验 见Eiews操作。 9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 9.4 观察到异方差该怎么办：补救措施 9.4 观察到异方差该怎么办：补救措施 9.4 观察到异方差该怎么办：补救措施 9.5 White异方差校正的标准误与t统计量 White异方差校正的标准误 存在异方差时，OLS估计量虽是无偏但却不是有效的，按常规方法得到的估计量的标准误是值得怀疑的。White提出了一种考虑到了异方差的存在时标准误的修正方法，不过此时的标准误是渐近有效。因而，在大样本下可以继续使用此时的t检验和F检验。 实例：根据表9-2中数据，建立工资(wage)对教育(educ)和工作经验(exper)的回归模型(9-2)，采用White异方差校正的标准误进行修正。 9.6 若干异方差实例 例9-8： 例9-9 例9-10 9.7 小结