计量经济学第三章课后第十一和十三题作业.doc

11. 对某商品的消费支出Y 商品单价X1 家庭月收入X2 591.90 23.56 7620.00 654.50 24.44 9120.00 623.60 32.07 10670.00 647.00 32.46 11160.00 674.00 31.15 11900.00 644.40 34.14 12920.00 680.00 35.30 14340.00 724.00 38.70 15960.00 757.10 39.63 18000.00 706.80 46.68 19300.00 （1）. Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/01/11 Time: 19:56 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 626.5093 40.13010 15.61195 0.0000 X1 -9.790570 3.197843 -3.061617 0.0183 X2 0.028618 0.005838 4.902030 0.0017 R-squared 0.902218 ????Mean dependent var 670.3300 Adjusted R-squared 0.874281 ????S.D. dependent var 49.04504 S.E. of regression 17.38985 ????Akaike info criterion 8.792975 Sum squared resid 2116.847 ????Schwarz criterion 8.883751 Log likelihood -40.96488 ????Hannan-Quinn criter. 8.693395 F-statistic 32.29408 ????Durbin-Watson stat 1.650804 Prob(F-statistic) 0.000292 Eviews软件估计结果如上表所示，两个解释变量前的参数估计值分别为：-9.7906和0.0286，这说明解释变量X1前的参数估计值的经济含义是不合理的，而解释变量X2前的参数估计处于0与1之间，且估计值为正，所以其估计值的经济含义是合理的。 随机误差项的方差的估计值为： （2）根据第（1）小题的表格可得到：，在给定显著性水平，查F分布表，得到临界值，显然有：，表明模型的线性关系在95%的置信水平下显著成立。 根据第（1）小题的表格可得到两个变量X1，X2的t值，分别为：，，给定显著性水平，查t分布表中自由度为7的相应临界值，得到。可见，两个变量t 的值都大于该临界值，所以拒绝原假设，即是说，模型中引入的两个变量商品单价和家庭月收入都在95%的水平下影响显著，都通过了变量的显著性检验。 根据第（1）小题的表格中的回归计算中得到：，，，。根据第（2）小题中的得到和的置信区间分别为：（-17.3534，-2.2278）和（0.0149,0.0423）。 （3）.根据第（1）小题的表格可得估计方程为：代入商品单价35元，某一月月收入20000元，则该家庭的消费支出估计是：（元），构成该估计值的95%的置信区间为 13. Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 04/01/11 Time: 22:19 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 1.153994 0.727611 1.586004 0.1240 LOG(K) 0.609236 0.176378 3.454149 0.0018 LOG(L) 0.360796 0.201591 1.789741 0.0843 R-squared 0.809925 ????Mean dependent var 7.493997 Adjusted R-squared 0.796348 ????S.D. dependent var 0.942960 S.E. of r