华泰柏瑞沪深300 交易型开 放式指数证 券投资基金联接基金.doc

PAGE 华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2017年3月29日重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。1.2 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc475022432 §1 重要提示及目录 PAGEREF _Toc475022432 \h 2 HYPERLINK \l _Toc475022433 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc475022433 \h 2 HYPERLINK \l _Toc475022434 1.2 目录 PAGEREF _Toc475022434 \h 3 HYPERLINK \l _Toc475022435 §2 基金简介 PAGEREF _Toc475022435 \h 5 HYPERLINK \l _Toc475022436 2.1 基金基本情况 PAGEREF _Toc475022436 \h 5 HYPERLINK \l _Toc475022437 2.2 基金产品说明 PAGEREF _Toc475022437 \h 5 HYPERLINK \l _Toc475022438 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGEREF _Toc475022438 \h 6 HYPERLINK \l _Toc475022439 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc475022439 \h 6 HYPERLINK \l _Toc475022440 2.5 其他相关资料 PAGEREF _Toc475022440 \h 7 HYPERLINK \l _Toc475022441 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 PAGEREF _Toc475022441 \h 7 HYPERLINK \l _Toc475022442 3.1 主要会计数据和财务指标 PAGEREF _Toc475022442 \h 7 HYPERLINK \l _Toc475022443 3.2 基金净值表现 PAGEREF _Toc475022443 \h 7 HYPERLINK \l _Toc475022444 3.3 其他指标 PAGEREF _Toc475022444 \h 9 HYPERLINK \l _Toc475022445 3.4 过去三年基金的利润分配情况 PAGEREF _Toc475022445 \h 9 HYPERLINK \l _Toc475022446 §4 管理人报告 PAGEREF _Toc475022446 \h 9 HYPERLINK \l _Toc475022447 4.1 基金管理人及基金经理情况 PAGEREF _Toc475022447 \h 9 HYPERLINK \l _Toc475022448 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 PAGEREF _Toc475022448 \h 11 HYPERLINK \l _Toc475022449 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 PAGEREF _Toc475022449 \h 11 HYPERLINK \l _Toc475022450 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 PAGEREF _Toc475022450 \h 12 HYPERLINK \l _Toc475022451 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 PAGEREF _Toc475022451 \h 13 HYPERLINK \l _Toc475022452 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 PAGEREF _Toc47