华商未来主题混合型证 券投资基金2015年第3季度报告.docVIP

PAGE 华商未来主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告2015年9月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2015年10月27日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称华商未来主题混合基金主代码000800 交易代码000800基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年10月14日报告期末基金份额总额3,384,799,744.57份投资目标本基金分享居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会，精选具有核心竞争力的企业，在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角，重点关注居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会，精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司注: 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。华商基金管理有限公司现经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年8月6日起将华商未来主题股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ）1.本期已实现收益-258,915,927.752.本期利润 -2,494,909,668.813.加权平均基金份额本期利润-0.68734.期末基金资产净值3,451,813,459.435.期末基金份额净值1.020注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-38.26%4.82%-21.35%2.51%-16.91%2.31% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：①本基金合同生效日为2014年10月14日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。②根据《华商未来主题混合型证券投资基金合同》的规定，本基金股票资产的投资占基金资产的比例为60-95%，其中投资于质地优秀的未来主题方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%—40%，其中权证占基金资产净值的0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期梁永强基金经理，公司总经理，投资决策委员会委员2014年10月14日-13男，经济学博士，2002年7月至2004年7月就职于华龙证券有限公司投资银行部，担任研究员、高级研究员；2004年7月至2005