华泰柏瑞沪深300交易型开 放式指数证 券投资基金2016年年度.doc

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月29日 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金300ETF 基金主代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,315,887,690.00份2012年5月28日300指数95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。021010 电子邮箱 cs4008880001@ custody@ 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021010 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年-1,930,111,043.71 9,614,113,252.62 4,295,497,044.46 本期利润 -2,019,215,521.85 5,879,954,749.16 8,591,980,101.87 加权平均基金份额本期利润 -0.3137 0.8654 1.2583 本期基金份额净值增长率 -9.63% 7.10% 53.39% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末2014年末0.6696 1.0873 0.2707 期末基金资产净值 17,890,067,315.64 21,857,224,600.35 33,889,089,567.15 期末基金份额净值 3.3654 3.7831 3.5693 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2012年5月11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买沪深300ETF后的实际份额 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.54% 0.71% 1.75% 0.71% -0.21% 0.00% 过去六个月 6.00% 0.75% 4.95% 0.75% 1.05% 0.00% 过去一年 -9.63% 1.39% -11.28% 1.40% 1.65% -0.01% 过去三年 48.46% 1.77% 42.06% 1.79% 6.40% -0.02% 自基金合同生效起至今 32.81% 1.62% 22.98% 1.63% 9.83% -0.01% 注：1、图示日期为2012年5月4日至201年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95％。 注：基金合同生效日为2012年5月4日，2012年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2016 0.51 350,700,873.83 - 350,700,873.83 注：2016年1月20日实施2015 0.35 334,043,091.1