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PAGE PAGE １浙江工商大学课程授课提纲2005 / 2006学年 第 二 学期课程信息课程名称金融市场数理分析开课班级金融03级课程类型专业选修课学分2周学时3总学时32教学周1 — 11 周教室C323上课时间周四晚3节教学安排32学时，其中理论课23学时，实验课9学时教师主讲教师张水泉电子信箱zsq1688@答疑时间9-11周周一14：00-16：00答疑地点下沙综合楼8楼投资系教研室教材及参考指定教材：邹平，金融计量学，上海财经大学出版社，2005年参考书目：张雪莹和金德环，金融计量学教程，上海财经大学出版社，2005年易丹辉，数据分析与Eviews应用，中国统计出版社，2003年高铁梅，计量经济分析方法与建模，清华大学出版社，2006年考试安排平时20 % ，实验10%，期末70 %。其中平时成绩主要包括课堂表现及作业完成情况，实验指安排的实验操作过程和实验报告完成情况，期末指期末考试成绩。教学目的通过本课程的学习，使学生了解如何应用现代计量经济工具对金融现象和金融问题进行分析，掌握基本的分析工具，并通过相应的计算机应用软件，能用所学的知识与实际金融问题相结合。课程要求课堂纪律是平时成绩一部分，并与作业一起计入总评成绩；每章均有课后作业，要求按时完成；同时为了提高学生动手及运用计量理论分析的能力，安排适当的学生上机实验课。课程教学进程表周数时数教学内容课后作业阅读预习13第一章 绪论金融数据的特点和金融计量经济学；金融数据的主要来源和主要类型；金融计量经济学的研究方法和主要内容第二章 金融数据的描述1、随机变量：随机变量；母体和样本2、样本序列的统计描述：中位数；均值；方差；偏度；峰度；协方差与相关系数3、利用计算机软件对金融数据进行描述性分析见学院网站相关资料下次课内容23回归分析1、经典计量经济学回顾；简单回归与复回归、假设检验、区间估计、计量经济检验等；2、应用金融数据作一回归分析的完整过程。练习1见学院网站相关资料下次课内容33第四章 logit模型1、离散因变量与受限因变量；2、线性概率模型：模型、主要问题、估计方法；3、logit模型：模型、估计方法、参数意义4、probit模型和extreme模型练习2见学院网站相关资料下次课内容43实验1:周四（9.28）晚3节实验内容：CAPM的估计和logit模型的应用。见学院网站相关资料下次课内容53第五章 面板数据模型1、单方程面板数据模型基本假设，模型估计及统计检验指标2、固定影响模型：LSDV的检验和参数估计，Eviews应用3、随机影响模型：FGLS的估计，Eviews应用练习3见学院网站相关资料下次课内容63第六章 时间序列模型的理论与方法1、时间序列模型的一般描述2、平稳时间序列建模：AR、MA及ARMA，Granger 因果检验见学院网站相关资料下次课内容73第六章 时间序列模型的理论与方法3、时间序列的平稳性及其检验：平稳的定义，DF和ADF检验原理及方法4、协整分析：单整与协整的检验方法，ECM练习4见学院网站相关资料下次课内容83第七章 ARCH类模型的理论与应用1、ARCH模型的检验与估计：ARCH的起源、定义，LM检验2、GARCH模型的检验与估计：GARCH定义； 与ARCH的区别；GARCH模型的估计3、扩展的GARCH模型：GARCH-M模型；EGARCH模型练习5见学院网站相关资料下次课内容93实验2：周3（11.2）晚3节实验内容：时间序列平稳性检验、单整与协整检验、ARIMA模型和GARCH模型的应用下次课内容103第八章 事件研究法有效市场理论与事件研究法标准事件研究法的主要过程：事件；事件窗口；样本选取；检验；结果分析实验2：周3（11.9）晚3节实验内容：事件研究法的案例分析、综合应用见学院网站相关资料113复习