第十一节__向量自回归模型(_var)_跟vec.ppt

第十一章 向量自回归 ( VAR)  模型和向量误差 修正 (VEC)模型 表11.1 PP单位根检验结果 检验 检验值 5% 模型形式 DW值 结 论 变量 临界值 （C t p） -4.3194 -2.9202 (c 0 3) 1.6551 LGDPt ～I(1) -5.4324 -2.9202 (c 0 0) 1.9493 LCt ～I( 1) -5.7557 -2.9202 (c 0 0) 1.8996 LIt～I(1) 案例1 (二)滞后阶数p的确定 首先用赤池信息准则（AIC）和施瓦茨（SC）准则选择p值，计算结果列于表11.2。 表11.2 AIC与SC随p的变化 由表11.2知,AIC和SC最小值对应的p值均为２， 故应取VAR模型滞后阶数p=2 。 2.Johanson协整检验命令与假定 案例1 (三) Johanson协整检验 下面用案例1说明Johanson协整检验的具体方法。具体命令如下: 在工作文件窗口，在待检三个序列LGDP、LCT、LIT的数据窗口的工具栏，点击View/Cointegration Test，就会弹出如图11-3所示的约翰森协整检验窗口。 用户需做3种选择： 第一，协整方程和VAR的设定： 协整检验窗口由四部分构成。左上部是供用户选择检验式的基本形式，即Johanson检验的五个假设。 第三，左下部第二个白色矩形区给出内生变量的滞后阶数，用户输入滞后阶数p-1。并采用起、止滞后阶数的配对输入法。如输入1 2，意味着式(11.1)等号右边包括应变量1至2阶滞后项。由于此案例VAR模型的最大滞后阶数p=2。因此，这里输入1 1。对话框的右侧是一些提示性信息，不选。定义完成之后。 点击OK。输出结果见表11.4、表11.5和表11.6。 表11.4 Johanson 协整检验结果 3.协整关系验证 在确定了变量间的协整关系之后，有两种方法可验证协整关系的正确性。 （1）单位根检验。对序列e1进行单位根（EG、AEG）检验，也可画vecm时序图验证协整关系的正确性。 （2）AR 根的图表验证。利用EViews5.0软件，在VAR模型窗口的工具栏点击View进入VAR模型的视图窗口，选Lag Structure/AR Roots Table或AR Roots Graph。 六、利用VAR(P)模型进行预测 VAR模型是非结构模型，故不能用模型进行结构分析。预测是VAR模型的应用之一，由于我们所建立的VAR(2)模型通过了全部检验。故可用其进行预测。 若利用案例一建立的VAR（2）模型进行预测，首先要扩大工作文件范围和样本区间，然后在模型窗口中选择Procs/Mape Model，屏幕出现模型定义窗口，将其命名为MODEL01，如图11-6。 (2) EViews3.1脉冲响应命令 案例1 (七)脉冲响应 在VAR模型窗口的工具栏点击Impulse就 会弹出脉冲响应对话窗口，见图11-10 。 的是一个内