国家银行脆.pdf

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国家银行脆

画 锻倚 西方国家银行脆弱性预警系统的 经验做法及其在中国的应用 陈 华 内容提要:本文在简介西方银行脆弱性研究现状基础上,详述 了其预警系统的指标体 系、国际经验及其新进展,最后提出了中国国有银行脆弱性预警模型框架体系。 关键词 :银行脆弱性 预警系统 国际经验 早期预警模型 中图分类号:F831 文献标识码 :A 目前能对系统性银行脆弱性做出准确预警的模 一 、 银行系统性和非系统性 型还很少 。IMF未能对 20世纪90年代 以来几 脆弱性预警 次大的银行危机做出预警就是明证;非系统性 银行脆弱性预警着眼于单个银行的预警。其研 银行脆弱性预警有系统性和非系统性预警 究思路是,发生脆弱性的银行与健康银行之间 两种。系统性银行脆弱性预警 目的在于及早对 在财务表现和行为模式上必然存在一定的差 系统性银行脆弱性做出预警。其思路是,系统 别,只要找出一些提前反映银行脆弱性的显著 地分析经济金融发展与银行脆弱性之间的关 变量指标,对其进行严密关注,就可正确地对 系,通过这种关系找出银行脆弱性具有系统相 银行脆弱性加 以预警。其技术路线一般是首先 关性的经济金融指标体系,它们在金融市场压 搜集脆弱性银行与健康银行的财务数据,比较 力或脆弱性出现之前的表现与正常时期的表现 两者的财务特征 ,然后根据历史上的相关关 存在系统性差异,通过密切监测这些变量,有 系,找出影响银行脆弱性的主要因素和财务指 可能发现在脆弱性发生前通常出现的行为模 标 ,并运用相应 的数理统计方法建立预警模 式。研究步骤一般是: (1)搜集样本 (多以国 型,设定预警区间进行预警。从监管当局来 家或地区为样本); (2)选定指标序列; 看,更注重的是对非系统性的预警。 (3)选定观察期; (4)考察样本个体的各项 指标在各 自观察期的运动趋势; (5)总结所有 银行快速预警纠偏模型 样本个体各项指标的运动规律; (6)运用这些 规律作为预警机制从而达到预测脆弱性的 目 快速预警纠偏模型为监管当局判断银行状 的。由于数据的不透明和不规范,各个国家和 况提供 了一个快速、简明的参考框架。它以资本 地区的经济金融发展的水平和结构、法律制度 充足率(CAR)状况为主线,根据CAR的高低,把 差别相当大,所以,要对系统性银行脆弱性做 银行划分为几种状况,监管当局据此采取不同的 出正确的预警非常困难。从实践的角度来看, 预防性监管措施,从而实现对银行风险和脆弱性 作者简介:陈华,男,苏州大学商学院金融学专业国际金融方向博士生。 国际金融研究 (2004.8) 画 镢 的控制。按照 1991年颁布的 《联邦存款保险公司 任何一家银行的资本充足率、监管评级等信息 改进 法》(FederalDepositInsuranceCorporation 都可以在网上查询。由于这些信息事关银行信 ImprovementActof1991,FDICIA)(下称 《改进 誉,将促使银行 自觉增加资本金,与竞争激励 法》

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